计量经济学试卷.pdf

上 海 金 融 学 院 《计量经济学》、《金融计量经济学》课程 集中考试 非集中考试 考试形式： 开卷 闭卷 上机 考试用时 : __90_ 分钟 考试时不能使用计算工具、只能使用简单计算器 (无存储功能 ) 、可使用任何计算工具 试 题 纸 一、 单项选择（每题 3分，共 30分） 1、下列模型的表达形式错误的是（ ） y a bx y a bx A． i i B ． i i i C ． ? ? y a? bx e D ． y? a? bx i i i i ? ? ? 2 ．利用 OLS方法估计得到的回归直线 Y =a +b X 必经过点（ ） A. (0,0) B. ( x ,0) C. (0, y ) D. ( x , y ) 3?某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列，此时间序列为（ ）。 A．1 阶单整 B ． 3 阶单整 C．2 阶单整 D．以上答案均不正确 4?当误差项存在异方差时并不影响参数估计的（ ） A．无偏性 B ．有效性 C ．一致性 D ．都影响 5?下列检验中不是用来检验异方差的是（ ） A．怀特检验 B ．戈德 - 匡特检验 C．格里瑟检验 D．格兰杰检验 Y X -2 2 i 0 1 i i 6 ．对于模型 ，如果在异方差检验中发现 Var( μi)=X i σ ，，则用 加权最小二乘法估计模型参数时，权数应为（ ）。 2 2 A.Xi B. Xi C.1/Xi D. 1/ Xi 7．在多元回归中，调整后的判定系数 （ ）判定系数 A． ； B ． ； C ． = ； D ． 与 的关系不能确定 8、下列式子中正确的是（ ） 2 2 A. R =1-RSS/TSS B. R =RSS/TSS C. TSS =1-ESS/RSS D. 1=ESS+RSS 9、在 DW检验中，当 dW统计量为 0时，表明（ ） A. 存在完全的正自相关 B. 存在完全的负自相关 C. 不存在自相关 D. 不能判定 10. 下列说法正确的是（ ） A. 非平稳时间序列数据回归时一定会产生伪回归现象 B. 运用非平稳时间序列数据回归