上投摩根优选多因子股票型证券投资基金.doc

.word格式. . 专业.专注 . 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 2018年第1季度报告 2018年3月31日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一八年四月二十三日 . 专业.专注 . §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上投摩根优选多因子股票型 基金主代码 004606 交易代码 004606 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年8月23日 报告期末基金份额总额 147,076,420.37份 投资目标 在严格控制风险的基础上，采用量化投资对基金资产进行积极管理，力争获取超越业绩基准的投资收益。 投资策略 本基金采用多因子模型进行个股选择，并结合适当的资产配置策略搭建基金投资组合。 资产配置方面，本基金通过对宏观经济、国家政策、资金面和市场情绪等影响证券市场的等因素进行深入分析，确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例，并动态优化投资组合。 在股票投资过程中，本基金将运用多因子模型选股构建股票投资组合的投资策略，对基金资产进行积极管理，力争获取超越业绩基准的投资收益。 业绩比较基准 中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15% 风险收益特征 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于较高风险收益水平的基金产品。本基金风险收益特征会定期评估并在公司网站发布，请投资者关注。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2018年1月1日-2018年3月31日) 1.本期已实现收益 4,493,714.75 2.本期利润 2,089,389.74 3.加权平均基金份额本期利润 0.0110 4.期末基金资产净值 151,869,996.36 5.期末基金份额净值 1.0326 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.71% 1.19% -2.36% 1.01% 1.65% 0.18% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017年8月23日至2018年3月31日) 注：本基金合同生效日为2017年8月23日，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 本基金建仓期自2017年8月23日至2018年2月22日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 黄栋 本基金基金经理、量化投资部总监 2017-08-23 - 13 黄栋先生，上海财经大学经济学硕士； 2005年至2010年先后在东方证券、工银瑞信基金从事金融工程研究工作；2010年7月起加入上投摩根基金管理有限公司，主要负责金融工程研究方面的工作。2012年9月起担任上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理，2013年7月至2016年8月同时担任上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2015年6月起同时担任上投摩根