银行管理学黄宪老师的课件银行概述.pptVIP

在分析效率时，很多情况下值的偏离是规模经济和范围经济难以解释的，它们较长时期内被列入干扰项或残值（ǔ或x）。随着分析技术的进步，人们发现，经济单位的效率与管理密不可分，对管理效率的单独剥离、测度和解释是效率分析的一大进步。 纯技术效率（PTE） 技术效率（TE） X效率 规模效率（SSE） 配置效率（AE） X效率的测算常用数据包络法（DEA），它利用数学规划技术，根据样本银行的数据计算一条效率边界，即成本最低状态（能对X效率剥离得比较干净的是DEA三阶段法）（PP-19） 位于该边界上的样本银行的效率值等于1，其它位于边界线之内的样本银行效率值介于0与1之间，X效率或管理成本大小视这些值与效率边界的距离而定。 所得出的效率值越接近1，表示银行管理效率越高；值越接近于0，则表示银行的管理效率越低。 对X效率理解的几何图 （1）DEA是利用数学规划的技巧，根据样本数据形成一条效率边界（frontier），位于该边界上的样本点技术效率值等于1，如点2和5；其它位于边界之内的样本点技术效率值介于0与1之间，如点1、3、4，具体大小视与效率边界的距离而定。 比如点1的技术效率值=（0-1’）/（0-1 ），点3的技术效率值=（0-3’）/（0-3 ）。 点1、2、3、4、5的产出都相等，但投入不相等，所以只有位于效率边界上的点（2和5）效率才等于1，其他的点（1、3、4）由于投入较多，效率小于1 。 （2）该图也说明了计算结果的“投入差额值”（slacks）的原理和经济含义，即银行可根据该差额值调整投入，以达到最优效率。 2.竞争强度 银行业的竞争是制度设计中另一个要考虑的重要问题。只有保持一定的竞争强度，行业才有活力，然而作为特殊企业群构成的行业，银行业并不被鼓励在行业内部展开充分竞争。 集中度（concentration ratio）为最大四家银行在存款/贷款市场上的份额，反映集中程度。 赫芬达指数(Herfindahl-Hirschman Index-HHI) 为各银行存款或资产的市场份额平方之和乘以10000。该值反映了市场竞争的均衡状态。 学术界认为，行业集中率50%以上和赫芬达指数值在1200点以上，被认为存在有较高的集中或垄断性.中国银行业处在垄断状态吗？P20，42 3、公众利益与风险 银行业的外部性很强。在设计银行业市场结构时，历史的教训告知，两个因素是必须被高度重视和强调： 利益冲突(Conflicts of Interest) 这个因素被强调的意义是，当商业银行同时经营银行业务和证券承销等多种业务时，如果有不利于银行的情形出现时，由于自我利益与社会利益的冲突，银行极有可能会滥用权力，通过损害社会和其他投资人的利益来维护自身利益。 隔火墙(Fire Wall) 通过法律将银行业务、证券业务、保险业务明确分开，分别由商业银行、投资银行和保险公司来承担。 这项制度的最大优越性除了专业的效率，还被认为具有“风险隔火墙”的优势，它在理论上被概括为（same business, same risk and same regulation ）。 （二）商业银行的几种市场组织模式 1. 竞争型和集中型 竞争型的模式表现为设置较多的银行。认为银行不属于自然垄断行业，数量众多银行所产生竞争强度可以提高银行业运行效率和服务质量。 集中型的模式表现为大银行占垄断地位。认为大银行的规模经济突出，唯有大银行才能够具有较高的资金运作效率和较强的分散区域风险和行业风险的能力。 2.分业型和全能型 分业型的模式表现为商业银行、股权投资和证券承销、保险业务分别由不同金融机构经营。它强调专业化分工的效率，在不同的金融行业之间建立金融风险之间的防火墙，并且认为可以防止利益冲突。 全能型的模式表现为金融机构可以同时提供各种金融业务，它强调业务范围经济、信息资源分享和分散业务风险。 3. 银企关系模式 债权债务关系型（外部契约管理模式），也称银行与企业之间为单纯的债权和债务关系。企业的公司治理和融资主要通过金融市场实现。该模式强调银行业和工商业融合的寡头经济，会对社会带来巨大的不公平和危害 。 银行持股型（股权管理模式）。银行与企业存在债权人、债务人和股权利益的双重关系。该制度模式允