和极大似然估计及其性质.docVIP

第20卷第3期地壳形变与地震Vol.20,No.3　　　　　　　　2000年8月CRUSTALDEFORMATIONANDEARTHQUAKEAug.,2000 和极大似然估计及其性质 彭军还(Ξ ,最小二乘估计不抗差,而其和极大似然估 计是抗差的,其统计性质受尺度因子(方差因子)k影响。k=1.416时,有最小最大偏差,即最强的抗差能力,效率为83.85?;k=2.73时,其最大偏差不超过无粗差时(以2倍中误差为阈值)最小二乘估计的最大偏差,具有很好的抗差性,效率为97.91?,是最合适的取值;k=∞时,与最小二乘估计等价。 主题词　数据处理　和极大似然估计　正态分布　效率 THESUMMAXIMALLIKELIHOODESTIMATION ANDITSPROPERTIES PengJunhuan (Thedepartrnentofcivilengineering,Guilininstituteoftechnology,GuilinCity541004) Abstract Whensmallerrorsandgrosserrorsareregardedasofthesamenormaldistribution,theLSmethodisblunder2irresistant.Howeverthesummaximallikelihoodestimationisblunder2resistant.Itspropertiesrelyonthescalefactork.Theminimalmaximaldeviatonisatk= 1.416,whoseabilitytoresistgrosserrorsisthestrongest,itsefficiencyis83.85%;Whenkis 2.73,themaximaldeviationisnotmorethanthatof theLSestimation.Withoutanygrosserror,theblunder2resistanceisgood,theefficiencyis97.91%,sothe“k=2.73”isthemostfitable.Whenk=∞,thesummaximallikelihoodmethodisequaltotheLSmethod. Keywords:dataprocessing,thesummaximallikelihoodestimation,normaldistribu2tion,efficiency 1　引言 在测量数据处理中,观测误差假定服从正态分布,理论上,正态函数允许误差无界,可以在收稿:2000204201 Ξ广西自然科学基金资助项目,编号:9912008 　　　　　　　　　　　　　　　　　地壳形变与地震　　　　　　　　　　　　　　　　　20卷34 (-∞,+∞)内取值,可称之为无界正态分布。而实际观测数据误差有两种情况:①仅有小误 差;②包含粗差。 对小误差数据,一致的结论是:服从理想正态分布,最小二乘估计是具有最小方差、效率为1的最优估计;对含粗差的正态观测数据,最小二乘估计是不稳健的。都把原因归到误差分布模型上,,污染分布的稳健估计。,因此,污染分布也只是可能分布之一。,,应寻]定义的极大似然型M估计准则包括了传统的极大似。一个根本的特点是将观测事件看成独立积事件,取积 3]3] [2、。彭军还[2、将观测事件看成不相容和事件,取和事件发生概率最大作为准则,构成了“和极大似然估计理论”。本文试图对正态分布的和极大似然估计性质作进一步研究。 2　和极大似然估计原理 2.1　原理的导出[3] )的总体X的独立样本X1,X2,…Xn看成是总体X的不相容将来自具有概率分布f(x,Η 子集,即X1X,且X1∩Xj=Υ(i≠j)。X1它们的并(和)集仍然是总体X的子集,即∪i=1 X。设并集是总体X的最优子集,有最大发生概率,即 P(UXi)= i=1n n n ∑P(X i=1i i )=max(1) 式中P(Xi)表示样本Xi发生的概率。当我们得到样本观测值x1,x2,…xn时,(1)式就等价为: n ∑P(X i=1 )=max(2)(3) 式中P(xi)表示观测值xi发生的微分概率,有 )dxP(xi)=f(xi,Η 将(3)式代入(2)式得 n ∑f i=1 n (xi,Η)dx=max(4) 令G(Η;x1,x2,…xn)= ∑f i= 1 (xi,Η),对位置模型vi=xi-Η,有 n G(Η;v1,v2,…,vn)= ∑f i=1 (vi) (1)、(2)和(4)式被称为G()函数被称为和似然函数。“和概率最大”准则,具有等价形式: n G(Η;x1,x2,…xn)=G(Η;v1,v2,…vn