第三章平稳时间序列分析.pdfVIP

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2020-01-18 发布于四川
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第三章平稳时间序列分析.pdf

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第 3 章平稳时间序列分析一个序列经过预处理被识别为平稳非白噪声序列，那就说明该序列是一个蕴含着相关信息的平稳序列。 3.1 方法性工具 3.1.1 差分运算一、 p 阶差分记 x 为 x 的 1 阶差分： x x x t t t t t 1 记 2 x 为 x 的 2 阶差分： 2 x x x x 2x x t t t t t 1 t t 1 t 2 以此类推：记 px 为 x 的 p 阶差分： p x p 1x p 1x t t t t t 1 二、 k 步差分记 x 为 x 的 k 步差分： x x x k t t k t t t k 3.1.2 延迟算子一、定义延迟算子相当与一个时间指针，当前序列值乘以一个延迟算子，就相当于把当前序列值的时间向过去拨了一个时刻。记 B 为延迟算子，有延迟算子的性质： xt 1 Bxt 1. B 0 1 2 xt 2 B xt 2. 若 c 为任一常数，有 B(c x ) c B( x ) c x t t t 1 P x B x 3.对任意俩个序列 { x } 和 { y } ，有 B(x y ) x y t p t t t t t t 1 t 1 n 4. B x x t t n n n i i i i n! 5. (1 B) ( 1) C B , 其中 C