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第 8 章时间序列分析 一、填空题 ： 1．平稳性检验的方法有 __________、__________和__________。 2 ．单位根检验的方法有： __________和__________。 3 ．当随机误差项不存在自相关时，用 __________进行单位根检验；当随机 误差项存在自相关时，用 __________进行单位根检验。 4 ．EG 检验拒绝零假设说明 ______________________________。 5 ．DF 检验的零假设是说被检验时间序列 __________。 6 ．协整性检验的方法有 __________和__________。 7 ．在用一个时间序列对另一个时间序列做回归时，虽然两者之间并无任何 2 有意义的关系，但经常会得到一个很高的 R 的值，这种情况说明存在 __________ 问题。 8 ．结构法建模主要是以 ______________________________来确定计量经济 模型的理论关系形式。 9 ．数据驱动建模以 ____________________作为建模的主要准则。 10 ． 建 立 误 差 校 正 模 型 的 步 骤 为 一 般 采 用 两 步 ： 第 一 步 ， ____________________；第二步， ____________________。 二、单项选择题 ： 1. 某一时间序列经一次差分变换成平稳时间序列， 此时间序列称为 （）。 A ．1 阶单整 B．2 阶单整 C．K 阶单整 D ．以上答案均不正确 2. 如果两个变量都是一阶单整的，则（） 。 A ．这两个变量一定存在协整关系 B．这两个变量一定不存在协整关系 C．相应的误差修正模型一定成立 D．还需对误差项进行检验 3 ．当随机误差项存在自相关时， 进行单位根检验是由 （）来实现。 A DF 检验 B ．ADF 检验 C．EG 检验 D ．DW 检验 4 ．有关 EG 检验的说法正确的是（） 。 A ．拒绝零假设说明被检验变量之间存在协整关系 B．接受零假设说明被检验变量之间存在协整关系 C．拒绝零假设说明被检验变量之间不存在协整关系 D．接受零假设说明被检验变量之间不存在协整关系 三、多项选择题 ： 1. 平稳性检验的方法有（） 。 A.散点图 B. 自相关函数检验 C.单位根检验 D. ADF 检验 2 ．当时间序列是非平稳的时候（） 。 A ．均值函数不再是常数 B．方差函数不再是常数 C．自协方差函数不再是常数 D．时间序列的统计规律随时间的位移而发生变化 3 ．随机游走序列是（）序列。 A ．平稳序列 B．非平稳序列 C．统计规律不随时间的位移而发生变化的序列 D．统计规律随时间的位移而发生变化的序列 4 ．下面可以做协整性检验的有（） 。 A DF 检验 B ．ADF 检验 C．EG