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第七章分布滞后模型与自回归模型案例分析
一、问题的提出和模型设定
货币主义学派认为，产生通货膨胀的必要条件是货币的超量供应。物价变动与货币供应量的变化有着较为密切的联系，但是二者之间的关系不是瞬时的，货币供应量的变化对物价的影响存在一定时滞。在中国，大家普遍认同货币供给的变化对物价具有滞后影响，但滞后期究竟有多长，还存在不同的认识。
下面采集1996－2005年全国广义货币供应量和物价指数的月度数据对这一问题进行研究。
月度
广义货币M2
广义货币增长量M2z
居民消费价格同比指数tbzs
月度
广义货币M2
广义货币增长量M2z
居民消费价格同比指数tbzs
(千亿元）
（千亿元）
(千亿元）
（千亿元）
Jan-96
58.401
Oct-00
129.522
-0.9518
100
Feb-96
63.778
5.377
109.3
Nov-00
130.9941
1.4721
101.3
Mar-96
64.511
0.733
109.8
Dec-00
134.6103
3.6162
101.5
Apr-96
65.723
1.212
109.7
1-Jan
137.5436
2.9333
101.2
May-96
66.88
1.157
108.9
1-Feb
136.2102
-1.3334
100
Jun-96
68.132
1.252
108.6
1-Mar
138.7445
2.5343
100.8
Jul-96
69.346
1.214
108.3
1-Apr
139.9499
1.2054
101.6
Aug-96
72.309
2.963
108.1
1-May
139.0158
-0.9341
101.7
Sep-96
69.643
-2.666
107.4
1-Jun
147.8097
8.7939
101.4
Oct-96
73.1522
3.5092
107
1-Jul
149.2287
1.419
101.5
Nov-96
74.142
0.9898
106.9
1-Aug
149.9418
0.7131
101
Dec-96
76.0949
1.9529
107
1-Sep
151.8226
1.8808
99.9
Jan-97
78.648
2.5531
105.9
1-Oct
151.4973
-0.3253
100.2
Feb-97
78.998
0.35
105.6
1-Nov
154.0883
2.591
99.7
Mar-97
79.889
0.891
104
1-Dec
158.3019
4.2136
99.7
Apr-97
80.818
0.929
103.2
2-Jan
159.6393
1.3374
99
May-97
81.151
0.333
102.8
2-Feb
160.9356
1.2963
100
Jun-97
82.789
1.638
102.8
2-Mar
164.0646
3.129
99.2
Jul-97
83.46
0.671
102.7
2-Apr
164.5706
0.506
98.7
Aug-97
84.746
1.286
101.9
2-May
166.061
1.4904
98.9
Sep-97
85.892
1.146
101.8
2-Jun
169.6012
3.5402
99.2
Oct-97
86.644
0.752
101.5
2-Jul
170.8511
1.2499
99.1
Nov-97
87.59
0.946
101.1
2-Aug
173.2509
2.3998
99.3
Dec-97
90.9953
3.4053
100.4
2-Sep
176.9824
3.7315
99.3
Jan-98
92.2114
1.2161
100.3
2-Oct
177.2942
0.3118
99.2
Feb-98
92.024
-0.1874
99.9
2-Nov
179.7363
2.4421
99.3
Mar-98
92.015
-0.009
100.7
2-Dec
185.0073
5.271
99.6
Apr-98
92.662
0.647
99.7
3-Jan
190.4883
5.481
100.4
May-98
93.936
1.274
99
3-Feb
190.1084
-0.3799
100.2
Jun-98
94.658
0.722
98.7
3-Mar
194.4873
4.3789
100.9
Jul-98
96.314
1.656
98.6
3-Apr
196.13
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