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深证基本面?60?交易型开放式 指数证券投资基金 2012?年第?2?季度报告 2012?年?6?月?30?日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2012?年?7?月?18?日 基金简称 深F60ETF 基金主代码 159916 交易代码 159916 基金运作方式 交易型?开放式 基金合同生效日 2011年9月8日 报告期末基金份额总额 214,566,039.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表 现，即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构 建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及 其权重的变动进行相应调整。 业绩比较基准 深证基本面60指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币 市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型 基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风 险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高 预期收益的品种。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 深证基本面?60?交易型开放式指数证券投资基金?2012?年第?2?季度报告 §1?重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于?2012?年?7 月?16?日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自?2012?年?4?月?1?日起至?6?月?30?日止。 §2?基金产品概况 1 主要财务指标 报告期(2012年4月1日-2012年6月30日) 1.本期已实现收益 1,133,617.66 2.本期利润 5,559,772.84 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0255 4.期末基金资产净值 361,595,807.25 5.期末基金份额净值 1.6852 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 1.18% 1.17% 0.72% 1.19% 0.46% -0.02% 深证基本面?60?交易型开放式指数证券投资基金?2012?年第?2?季度报告 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3?主要财务指标和基金净值表现 3.1?主要财务指标 单位：人民币元注：1 单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2?基金净值表现 3.2.1??本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.1??本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2?自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比 深证基本面?60?交易型开放式指数证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011?年?9?月?8?日至?2012?年?6?月?30?日） 2 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 梁洪昀先 生 投资管 理部执 行总监, 本基金 基金经 理 2011-9-8 - 9 注册金融分析师（CFA）,2003 年1月获清华大学经济学博士学 位，2003年1月至2005年8月， 就职于大成基金管理有限公司， 历任金融工程部研究员、规划 发展部产品设计师、机构理财 部高级经理。2005年8月加入建 信基金管理有限责任公司，历 任研究部研究员、高级研究员、 研究部总监助理、研究部副总 监。2009年11月5日起任建信沪 深300指数证券投资基金 （LOF）基金经理。2010年5月 28日至2012年5月28日任上证社 会责任ETF及联接基金基金经 深证基本面?60?交易型开放式指数证券投资基金?2012?年第?2?季度报告 注：1、本基金基金合同于?2011?年?9?月?8?日生效，截止报告日成立未满一年。 2、本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、债券、 权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，基金投资于标的