微观计量经济学平行数据模型变截距模型.pptxVIP

§8.1平行数据计量经济学模型（一)—变截距模型;微观计量的三类模型;关于Panel Data Model;关于Panel Data Model;关于Panel Data Model;关于Panel Data Model;关于Panel Data Model;关于Panel Data Model;关于Panel Data Model;一、模型的设定——F检验;⒈单方程平行数据模型的三种情形 ;情形2，变截距模型，在横截面上个体影响不同，个体影响表现为模型中被忽略的反映个体差异的变量的影响，又分为固定影响和随机影响两种情况。;情形3，变系数模型，除了存在个体影响外,在横截面上还存在变化的经济结构，因而结构参数在不同横截面单位上是不同的。;⒉F检验;F统计量的计算方法 ;;;检验假设2的F统计量;检验假设1的F统计量;Eviews 不能自动进行F检验，需要单独进行检验。 从理论上讲，模型设定检验是不可缺少的。 在实际应用中，最容易被忽视。;二、固定影响变截距模型;1.固定影响模型：LSDV模型及其参数估计 ;该模型通常被称为最小二乘虚拟变量(LSDV)模型，有时也称之为协方差分析模型(解释变量既有定量的，也有定性的)。 如果n充分小，此模型可以当作具有（n+K)个参数的多元回归,参数可由普通最小二乘进行估计。 当n很大，甚至成千上万，OLS计算可能超过任何计算机的存储容量。此时，可用分块回归的方法进行计算。 ;e’e=T; β的协方差估计是无偏的，且当n或T趋于无穷大时，为一致估计。它的协方差阵为： ;分块估计的思路： 首先构造1个不含αi，只包含β的模型，对其进行OLS。 然后分别在每个个体上计算αi，分块的含义体现于此。 通过F统计量检验变截距假设;⒉试例;⒊异方差和序列相关问题;⒋用Eviews估计固定影响变截距模型;数据;估计;输出;结果;考虑1阶相关;输出;结果;同时考虑异方差;输出;结果;⒌不齐平行数据固定影响模型;不齐数据;输出;⒍其它问题;三、随机影响变截距模型;⒈随机影响变截距模型的FGLS估计方法 ;OLS将得到参数的无偏和一致估计，但为什么要采用FGLS进行参数估计？ 第一，OLS虽得到参数的一致估计，但标准误差被低估。 第二，OLS估计不如可行的广义最小二乘估计有效。 ;Ω已知时的GLS估计;;Ω未知时的FGLS估计;对该模型进行OLS估计，就得到参数的FGLS估计。;随机影响模型的LM检验（ Breush和Pagan(1980) ）; ⒉ Mundlak随机影响模型 ;原模型参数的GLS估计为： ;⒊随机影响模型的ML估计 ;令偏导数为0，得到参数的最大似然估计。 ;⒋含个体属性变量的模型 ;⒌随机影响模型中异方差问题 ;⒍随机影响模型中序列相关问题 ;⒎不齐平行数据的随机影响模型 ;⒏试例;⒐用Eviews估计随机影响变截距模型;输出;结果;四、固定影响/随机影响模型的检验 ——Hausman检验;⒈概念;⒉步骤;经验方法—固定影响和随机影响;经验方法—固定影响和随机影响