随机过程第三章 泊松过程.pptVIP

课堂练习 习题1. 通过某十字路口的车流是一泊松过程，设每分钟内没有车辆通过的概率为0.2，求两分钟内有多于一辆车通过的概率。 习题2. 在时间t内向电话台呼叫k次的概率为 如果任意两相邻的时间间隔内的呼叫次数是相互独立的，求在时间2t被呼叫n次的概率。 习题3. 设顾客到达商场的速率为2个/分钟，求： （1）5分钟内到达顾客数的平均值； （2）5分钟内到达顾客数的方差； （3）5分钟内至少有一个顾客到达的概率。 习题4. 设顾客到某商场的过程是泊松过程，已知平均每小时有30人到达，求下列事件的概率：两个顾客相继到达的时间间隔 （1）超过2min；（2）少于4min；（3）在1~3min之间 习题5. 某商店从上午8时开始营业下午5时关门，平均顾客到达率满足：从8时到11时线性增加，8时开始为5人/h，11时为高峰，达到20人/h；从11时到下午1时到达率不变，从下午1时到5时线性递减，5时为12人/h。设在不相重叠的时机间隔内到达的顾客数是相互独立的。求（1）上午8时半到9时半内顾客到达数的期望；（2）该段时间内无顾客到达的概率 习题3. 设移居到某地的户数是一泊松过程，平均每周有2户移居。设移居的每户的人口数是一随机变量，一户有4人的概率是1/6；3人的概率是1/3；2人的概率是1/3；1人的概率是1/6。求五周内该地移居人数的期望与方差。 * * * * * * * * * * * * * * * * 第三节 泊松过程的推广 一、非齐次泊松过程 定义3.4 计数过程 称为强度为 的非齐次泊松过程,如果 (1) (2) 过程有独立增量; (3) (4) 令 ,则有如下的等价定义. 定义3.5 计数过程 称为强度为 的非齐次泊松过程,如果 (1) (2) 过程有独立增量; (3)对于任意的实数 服从参数为 的泊松分布. 定理 定义3.4与定义3.5是等价的. 证 只需证 证明过程将要用到母函数的概念,从略. 例3.7 设某设备的使用期限是10年,在使用期限内,如果出现故障则需要维修.设出现故障的计数过程是一个非齐次的泊松过程,并且已知前5年它平均2.5年需要维修一次,后5年平均2年需要维修一次. 求它在使用期内只维修过一次的概率. 解 由题意,强度函数为 则在使用的期限(10年)内,故障发生的次数 服从参数为 的泊松分布,故 二.复合泊松过程 定义3.6 称随机过程 为复合泊松过程,如果对于 ,它可以表示为如下形式 其中 是一个泊松过程, 是一族独立同分布的随机变量,并且与 独立. 例3.3 设进入商店的顾客数可以用一个泊松过程来近似.第 个顾客在商店购物支付的款数记作 ,并设 相互独立同分布,则在时段 中商店的营业额 是一个复合泊松过程. 例3.4 设保险公司接到的索赔次数服从一个泊松过程,每次要求赔付的金额独立同分布,则在任一时段内保险公司需要赔付的总金额就是一个复合泊松过程. 定理3.6 设 是一复合泊松过程,其中泊松 过程 的强度为 ,则 (1) 具有独立增量; (2)若 均存在,则 证 (1) 令 由于 具有独立增量性,故 相互独立,即 具有独立增量性. (2) （2）的证明需要用到矩母函数（略）. 例3.10 在保险中的索赔模型中,设索赔要求以平均2次/月的速率的泊松过程到达保险公司.每次赔付为均值为10000元的正态分布,则一年中保险公司平均赔付额是多少? 解 由题意,有 ,故所求的值为 (元) 三.条件泊松分布 在实际问题中,常常会出现这样的情形,此时某些意外事件出现的频率是不能预先确定的,往往是一个随机变量 ,而当频率确定时,意外事件出现的规律就是一个泊松过程.这就是本节所要研究的条件泊松过程. 定义