异方差多重共线性自相关的总结.doc

. Word 资料 原因 后果 检验方法 补救措施 多重共线性 经济变量之间具有共同变化趋势。 在截面数据中，变量间从经济意义上具有密切的关联度。 3.模型中包含滞后变量。 4.样本数据自身的原因。 完全：1、参数的估计值不确定 2、参数估计值的方差无限大 不完全：1、参数估计值的方差增大 2、变量的显著性检验失去意义 3、区间估计和区间预测预测功能失效 4、参数估计量经济含义不合理 1、简单相关系数检验法 2、方差膨胀因子法 3、直观判断法 4、逐步回归检测法 1、经验方法 2、逐步回归法 3、岭回归法 异方差性 模型设定误差 数据的测量误差 截面数据中总体各单位的差异 参数估计式统计特性： 仍然具有线性性 仍然具有无偏性 仍然具有一致性 不再具有最小方差性 参数显著性检验：使t统计量值变小。而且，异方差情况下，通常由OLS法得到的t统计量不再服从t分布，F统计量也不再服从F分布。t检验和F检验失去存在的基础。 预测：会扩大估计区间和预测区间，降低精度。 1、图示检验法 2、Goldfeld-Quanadt检验 3、White检验 4、ARCH检验 5、Glejser检验 1、模型变换法 2、加权最小二乘法 3、模型的对数变换 自相关 经济系统的惯性 经济活动的滞后效应