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- 2020-02-03 发布于福建
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投资学原理;第二节、单指数与多因素模型;;;;2.指数模型的估计：证券特征线（SCL）;3.指数模型与分散化;;4.指数模型与CAPM的比较;;?;?;6.多因素模型（multifactor models）;第三节、套利定价理论（Arbitrage Pricing Theory, APT）;一、单因素APT;充分分散化的组合和非充分分散化的组合（或单一证券）收益率曲线比较：;?;?;;;证券市场线：与CAPM不同，任意一个充分分散化的组合都可以作为基准资产组合，而并不要求其是市场组合M;;二、多因素APT
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