2007年江苏省证券投资学教学研讨会（高教社主办）.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 证券组合的风险也可表示为： 当 证券A与证券B完全正相关 当 证券A与证券B完全负相关 当 证券A与证券B不相关 不同相关系数下两个风险资产的组合 r ρ=-1 ρ=1.0 ρ=0.2 σ 证券A和B构成的投资组合 ρ=1 ρ=－1 ρ=-0