多重共线性资料.pptxVIP

计量经济学;第二篇 放宽经典模型的假定;学习思路;第五章 多重共线性;回顾6个基本假设;5.1 定义及来源;多重共线性是指解释变量之间存在完全的线性关系或近似的线性关系。 违背经典假设6. 多重共线性:multicollinearity;多重共线性;完全多重共线性的数学形式;例 工资模型wi＝b0＋ b1Si＋ b2Ei＋ b3Ai＋ b4Ui＋ui 其中Wi＝工资， Si＝学校教育年限， Ei＝工作年限， Ai＝年龄， Ui＝是否参加工会。这是一个典型的多重共线性问题。;不完全多重共线性的数学形式;X2;进口额yt;影响因素;解释变量受同一因素影响（具有相同或相反的变化趋势），时间序列数据： 经济发展（收入，储蓄，投资，就业） 政治事件（Iraq受战争影响） 偶然事件(洪水) 时间趋势 横截面数据中也存在：如大企业的资本投入和劳动力投入都大，小企业则两者都小。 解释变量中含有当期和滞后变量。;例如，消费=f(当期收入, 前期收入） 显然，两期收入间有较强的线性相关性。 又如：;5.2 多重共线性的影响;OLSE依然是无偏的 OLSE依然具有最小方差 多重共线性本质上是一种样本现象 即多重共线性可能在总体中并不存在，但在样本中却会出现。;参数β的估计值 无唯一解 参数β的估计值 的方差无穷大 ;“不完全”多重共线性;“不完全”多重共