联立方程模型和识别.pptVIP

第十一章 联立方程模型的识别和估计;学习要点; 1、举例：农产品供求平衡模型 其中， 由模型系统内部决定，为内生变量。Y 由系统外部决定，不受模型系统的影响，为外生变量。假定： ;; 二、联立方程模型的类型 1、模型的结构型 如上例。是依据经济理论设定模型时所采用的形式，直接??映各变量之间的关系，用来描述某一经济结构。 ◆模型中的每一个方程叫结构方程； ◆结构方程中的参数叫结构参数，表示每个前定变量对内生变量的直接影响； ◆模型中结构方程的个数若等于内生变量的个数，该模型叫完备模型。若模型不完备，则不能求解。 ; ; 式中： 特点：递归模型中每个方程的变量间的关系为单向因果关系，故不存在内生变量之间的相互依赖。可用OLS法逐个估计各方程。估计结果具有BLUE的统计性质。 ;;例1: 下列模型（1）、（2）都不可识别的情况;例2 下列模型（1）式过度识别，（2）式不可识别;例3 下列模型（1）、（2）都可以识别，且恰好识别; 1、识别的阶条件——必要条件： 其中，G—模型所含内生变量的总数；K—模型中前定变量个数； —该方程中不包含的内生变量数。 —该方程中不包括的前定变量数。 2、识别的秩条件——充要条件： 即该方程不包含而为模型中其它方程所包含的那些变量（包括内生变量和前定变量）的系数矩阵的秩等于G-1。 3、—满足阶条件的方程不一定能识别。 —满足秩条件的方程再用阶条件判断恰好识别或过 度识别。;例1：阶条件识别单一模型;例2：秩条件识别单一模型;将阶条件和秩条件综合在一起，判断结构式参数的可识别性：;1、估计方法分类 （1）普通最小二乘法（OLS法） （2）间接最小二乘法（ILS法） 有限信息估计法 （3）工具变量法（IV法） （单方程估计法） （4）二阶段最小二乘法（2SLS法） （5）有限信息极大似然法（LIML） 完全信息估计法 （1）三阶段最小二乘估计法（3SLS） （系统估计法） （2）完全信息极大似然法（FIML） ;2、OLS法 可直接用于递归模型各方程的估计。 3、ILS法 （1）基本思想：将恰好识别的结构型模型化为约简型，对此可直接用OLS法估计约简模型参数，由此推出结构参数的估计值。 （2）应用条件：结构方程恰好识别、约简方程的残差项满足统计假设、前定变量间不存在多重共线。 （3）ILSE特性：有偏但一致。;4、IV法 （1）基本思想: 当某个解释变量与残差项相关时，选择一个与该解释变量强相关而与残差项无关的前定变量作为工具，以达到消除该解释变量与残差项之间相关性的目的。 （2）应用条件：结构方程恰好识别。 （3）IV法的步骤 ◆ 选择适当的解释变量；Z的个数必须与所估计的结构方程中作为解释变量的内生变量的个数相等。 ◆分别用工具变量去乘结构方程，得到与未知参数一样多的线性方程，构成方程组，求解得结构参数的估计值。 （4）IVE的特点：有偏但一致。;;（1）恰好识别;估计方法选择: TSLS即2SLS;; 6. 3SLS法（系统估计法） 3SLS = 2SLS + GLS (1) 步骤： 第一步： 同2SLS 第二步： 同2SLS 第三步：使用GLS (2) 应用条件：结构式可识别（去掉平衡式、定义式、不可识别式） (3) 估计量的特点：有偏但一致。;3SLS法操作示例：打开数据文件后的EViews操作: objects/new objects/system;在上述窗口点确定后出现下面窗口，输入联立方程及工具变量， 点procs/estimate/3sls;此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！