2016研究生计量经济学1­绪论.pptVIP

1 建立计量经济模型的步骤 理论模 型设计 样本数 据收集 模型参 数估计 模型 检验 第一步：理论模型设计 确定模型所包含的变量 确定模型的数学形式 拟定待估参数的理论期望值 依据一定的经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系 (1) 确定模型所包含的变量 变量就是数据集合的名称，通过对变量名的引用，可以简便地对数据集合进行处理。 计量经济学中使用的变量的概念与统计学中指标的概念一样，包括变量名及其对应的数据。 被解释变量与解释变量 在单方程模型中，变量分为两类：被解释变量与解释变量 作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果”，例如生产函数中的产出量，是模型中的被解释变量，在单一方程模型中，处于左端 作为“原因”的变量，例如生产函数中的资本、劳动、技术，是模型中的解释变量，在单一方程模型中，处于右端 解释变量与被解释变量 解释变量 被解释变量 内生变量与外生变量 内生变量 是所研究的经济系统的模型本身确定的 是该模型求解的结果 属于因变量 内生变量与外生变量 外生变量 外生变量的数值是在研究的模型之外确定的，不受模型内部因素的影响 在模型求解之前事先规定的，是“给定的”或“已知的”值 属于自变量 分为政策变量（决策者可以控制的变量，如政府支出、利率、货币供应量等）和非政策变量（难以控制或不能控制的变量，如气候、自然灾害、农业收成、汇率等） 变量的其它分类 工具变量与目标变量 运用模型时可以把政策变量看作工具变量，而把内生变量看作目标变量。 通过对有关工具变量的调节，以便达到事先确定的目标变量的水平。例如，通常用适当的经济增长率，较低的失业率和通货膨胀率等作为目标变量，事先固定下来，然后计算调整相应的工具变量，例如税率、公共支出预算水平等数值。 离散型变量与连续型变量 离散型 （包括表示定性数据的虚拟变量—只取0和1） 连续型 变量分类的相对性 某个变量是内生变量还是外生变量，是目标变量还是工具变量，并不是先验确定的 主要结合分析的目的，取决于它们在模型中的地位和作用。 正确地选择解释变量 首先，需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律。这是正确选择解释变量的基础 例如，在上述生产问题中，已经明确指出属于供给不足的情况，那么，影响产出量的因素就应该在投人要素方面，而在当前，一般的投人要素主要是技术、资本与劳动 如果属于需求不足的情况，那么影响产出量的因素就应该在需求方面，而不在投入要素方面。这时，如果研究的对象是消费品生产，应该选择居民收人等变量作为解释变量；如果研究的对象是生产资料生产，应该选择固定资产投资总额等变量作为解释变量。 正确地选择解释变量 其次，选择变量要考虑数据的可得性。这就要求对经济统计学有透彻的了解 计量经济学模型是要在样本数据，即变量的样本观测值的支持下，采用一定的数学方法估计参数，以揭示变量之间的定量关系 所以所选择的变量必须是统计指标体系中存在的、有可靠的数据来源的。如果必须引入个别对被解释变量有重要影响的政策变量、条件变量，则采用虚变量的样本观测值的选取方法 第三，选择变量时要考虑所有入选变量之间的关系，使得每一个解释变量都是独立的。这是计量经济学模型技术所要求的。当然，在开始时要做到这一点是困难的，如果在所有入选变量中出现相关的变量，可以在建模过程中检验并予以剔除 选择变量的其他注意事项 选择变量绝不能以数据拟合的好坏作为主要标准。 选择变量不可能一次完成，往往要经过多次反复。 (2) 确定模型的数学形式 确定模型数学形式的主要依据是经济行为理论。在数理经济学中，已经对常用的生产函数、需求函数、消费函数、投资函数等模型的数学形式进行了广泛的研究，可以借鉴这些研究成果 现代经济学尤其注重实证研究，任何建立在一定经济学理论假设基础上的理论模型，如果不能很好地解释过去，尤其是历史统计数据，那么它是不能为人们所接受的 要求理论模型的建立要在参数估计、模型检验的全过程中反复修改，以得到一种既能有较好的经济学解释又能较好地反映历史上已经发生的诸变量之间关系的数学模型 也可以根据变量的样本数据作出解释变量与被解释变量之间关系的散点图，由散点图显示的变量之间的函数关系作为理论模型的数学形式 在某些情况下，如果无法事先确定模型的数学形式，那么就采用各种可能的形式进行试模拟，然后选择模拟结果较好的一种 (3) 拟定待估参数的期望值 模型中的待估参数都具有一定的经济含义，由此可以估计它们的理论期望值 它可以用来检验模型的估计结果 第二步：样本数据收集 何谓数据 数据的类型 数据的质量 (1) 什么是数据 数据是一种信息，这种信息如以量的标志显现出来，就称其为数据。数据是一定条件下客体在量的方面的综合表现。在开始一项研究工作时，最基本的工作