线性规划及非线性规划算法以及软件求解.pptxVIP

最优化方法优化问题的分类线性规划问题非线性规划问题非约束优化问题约束优化问题基本概念最优性条件线性规划问题的求解非线性规划问题的求解最优化问题的数学模型最优化问题的数学模型(*)最优化问题的基本概念全局极小(唯一极小）最优化问题的基本概念最优化问题的基本概念最优化问题的基本概念多局部极小最优化问题的基本概念最优化问题的基本概念预备知识---多元函数的导数Questions一元函数有一阶导数，二阶导数（假设存在），多元函数的一阶导数、二阶导数（假设存在）又是什么呢？多元函数的一阶导数----梯度多元函数的一阶导数----梯度梯度的几何意义多元函数的一阶导数----梯度梯度的几何意义多元函数的一阶导数----梯度Definition 若x*满足 ，则称x* 为稳定点（平稳点）。 Remark多元函数的二阶导数----Hesse矩阵Jacobian矩阵Jacobian矩阵Jacobian矩阵Jacobian矩阵基本概念最优性条件线性规划问题的求解非线性规划问题的求解最优性条件无约束最优化问题的最优性条件 （凸函数极值的最优性条件）约束最优化问题的最优性条件无约束优化问题的一阶必要性条件约束优化问题的一阶必要性 条件（**）Kuhn-Tucker 条件Kuhn-Tucker 条件等式和不等式约束下的Kuhn-Tucker 条件等式和不等式约束下的Kuhn-Tucker 条件Lagrange函数 vs 广义Lagrange函数 （***）等式和不等式约束下的Kuhn-Tucker 条件等式和不等式约束下的Kuhn-Tucker 条件基本概念最优性条件线性规划问题的求解非线性规划问题的求解线性规划及其软件实现 数学模型 如何求解（单纯形算法） 灵敏度分析 软件实现（LINGO、MATLAB）线性规划的数学模型目标函数线性规划的数学模型约束条件决策变量最优解最优值一般形式目标函数线性规划的数学模型约束条件决策变量标准形式线性规划的数学模型标准形式线性规划的数学模型用单纯形算法求解线性规划问题用单纯形算法求解线性规划问题用单纯形算法求解线性规划问题用LINGO 软件求解线性规划问题LINDO: Linear INteractive and Discrete Optimizer LINGO: Linear INteractive General Optimizer 用LINGO 软件求解线性规划问题model:Title example 1 LINGO模型;max=2*x1+3*x2;x1+2*x2=8;4*x1=16;4*x2=12;end用LINGO 软件求解线性规划问题Global optimal solution found. Objective value: 14.00000 Total solver iterations: 2 Model Title: example 1 LINGO模型 Variable Value Reduced Cost X1 4.000000 0.000000 X2 2.000000 0.000000 Row Slack or Surplus Dual Price 1 14.00000 1.000000 2 0.000000 1.500000 3 0.000000 0.1250000 4 4.000000 0.000000灵敏度分析为什么灵敏度分析？ 灵敏度分析所要解决的问题系数在什么范围内变化，不会影响已获得的最优解。如果系数的变化超过以上范围，如何在原来最优解的基础上求得新的最优解。当线性规划问题增加一个新的变量或新的约束，如何在原来最优解的基础上获得新的最优解。灵敏度分析 的变化分析最优单纯形表问题：若该厂从其它处抽调4台时用于生产产品I、II。求该厂的最优生产计划。 的变化分析 的变化分析解： 的变化分析 的变化分析 的变化分析最优解不变，最优值变化！用LINGO 软件进行灵敏度分析 Ranges in which the basis is unchanged: Objective Coefficient Ranges Current Allowable Allowable Variable Coefficient Increa