应用多元分析第三版随机向量.pptxVIP

第二章 随机向量;§2.2 多元分布;一、多元概率分布;三、多元概率密度函数;四、边缘分布;五、条件分布 ;六、独立性 ;§2.3 数字特征;一、数学期望（均值）;随机矩阵X的数学期望的性质;二、协方差矩阵;;x和y的协方差矩阵与y和x的协差阵互为转置关系，即有 若Cov(x,y)=0，则称x和y不相关。 两个独立的随机向量必然不相关，但两个不相关的随机向量未必独立。 x=y时的协差阵Cov(x,x)称为x的协差阵，记作V(x)，即 V(x)亦记作Σ=(σij)，其中σij=Cov(xi,xj)。 ;协差阵Σ既包含了x各分量的方差，也包含了每两个分量之间的协方差。显然，Σ是一个对称矩阵。 例2.3.1 随机向量一分为二后，其协差阵分为四块： 其中，对角线块为子向量的协差阵，非对角线块为两个子向量之间的协差阵。熟悉这四块子矩阵的含义很有益处。;协差阵的性质;; 令y1=2x1?x2+4x3,y2=x2?x3,y3=x1+3x2?2x3,试求y=(y1,y2,y3)′的数学期望和协方差矩阵。 （3）设A和B为常数矩阵，则 （4）设 为常数矩阵，则 ;推论 证明 （先证推论，再证性质（4）） ; （5）设k1,k2, ?,kn是n个常数，x1,x2, ?,xn是n个相互独立的p维随机向量，则