第22章 技术分析———指标计算与绘图.pptx

第22章　技术分析 ——指标计算与绘图证券市场的价格是复杂变化的，投资者在这个市场上进行投资时都要有一套方法来制定或选择投资策略进行投资。股票技术分析是以预测市场价格变化的未来趋势为目的，通过分析历史图表对市场价格的运动进行分析的一种方法。股票技术分析是证券投资市场中非常普遍应用的一种分析方法。本章将使用MATLAB函数计算主要技术分析指标并绘图。22.1　理论简介股票基本分析的目的是为了判断股票现行股价的价位是否合理并描绘出它长远的发展空间，而股票技术分析主要是预测短期内股价涨跌的趋势。通过基本分析我们可以了解应购买何种股票，而技术分析则让我们把握具体购买的时机。在时间上，技术分析法注重短期分析，在预测旧趋势结束和新趋势开始方面优于基本分析法，但在预测较长期趋势方面则不如后者。股票技术分析和基本分析都认为股价是由供求关系所决定。基本分析主要是根据对影响供需关系种种因素的分析来预测股价走势，而技术分析则是根据股价本身的变化来预测股价走势。22.2　数据交互函数22.2.1 　数据读取技术分析的指标计算与绘图分析，以2010—2011年沪深300指数行情数据（如图1所示）为例进行函数的编程与绘图。22.2.2 　蜡烛图(K线)MATLAB的Financial Toolbox的蜡烛图通过candle函数实现。candle图中，“阳线”为空心，“阴线”为实心。函数语法：candle(HighPrices, LowPrices, ClosePrices, OpenPrices, Color, Dates, Dateform)输入参数： HighPrices：最高价序列； LowPrices：最低价序列； ClosePrices：收盘价序列； OpenPrices：开盘价序列； Color：（可选）蜡烛图颜色，默认为蓝色； Dates：（可选）日期； Dateform：（可选）时间格式。22.3　技术指标计算22.3.1 　移动平均线移动平均线是应用最普遍的技术指标之一，它帮助交易者确认现有趋势，判断将出现的趋势，发现过度延生即将反转的趋势。在MATLAB中计算移动平均线的函数为movavg。函数语法： movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)画图； ［Short, Long］ = movavg(Asset, Lead, Lag, Alpha)返回数据不画图。输入参数： Asset：资产价格序列； Lead：Short移动平均线的周期，例如3天； Lag：Long移动平均线的周期，例如20天； Alpha：平均的方法，0（默认）为算术平均值，0.5为平方根权重加权平均值，1为线性加权平均值，2为平方加权平均值。输出参数： Short：Short移动平均线； Long：Long移动平均线。22.3.2 　布林带布林带由布林格 (Bollinger) 发明，也叫布林通道，是各种投资市场广泛运用的路径分析指标。一般价格的波动是在一定的区间内的，区间的宽度代表价格的变动幅度，越宽表示价格变动幅度越大，越窄表示价格变动幅度越小。 中间线 = 20 日均线 ?Up 线 = 20 日均线 + 2SD(20 日收巿价 ) ?Down 线 =20 日均线 - 2SD(20 日收巿价 )?在MATLAB中计算布林带的函数为bollinger。函数语法：［mid, uppr, lowr］ = bollinger(data, wsize, wts, nstd)输入参数： data:时间序列数据； wsize：（可选）窗口大小（数据长度），默认为20； wts：（可选）权重因子，默认为0； nstd：（可选）上下界的标准差倍数，默认为2。输出参数： mid：布林带的中值； uppr：布林带的上界； lowr：布林带的下界。22.3.3 　平滑异同移动平均线MACD称为指数平滑异同移动平均线，由快的移动平均线减去慢的移动平均线。 DIF线（Difference）：短期移动平均线和长期移动平均线的离差值； DEA线（Difference Exponential Average）：DIF线的M日指数平滑移动平均线 ； MACD线：DIF线与DEA线的差。在MATLAB中计算MACD的函数为macd。函数语法：［macdvec, nineperma］ = macd(data)输入参数： data：价格序列。输出参数： macdvec：MACD线； nineperma： the nineperiod exponential moving average。22.3.4 　其他技术指标其他技术指标与函数对应关系如表所列。其他技术指标与函数（部分）22.4　动态技术指标在实际应用中，技术分析指标都根据实时行情进行计算与绘图。历史的指标计算与绘图大多用来复