第21章 资产收益率分布的拟合与检验.pptx

第21章　资产收益率分而的 拟合与检验;在统计推断中，通常假定总体服从一定的分布（例如正态分布），然后在这个分布的基础上，构造相应的统计量，根据统计量的分布作出一些统计推断，而统计量的分布通常依赖于总体分布的假设，也就是说总体所服从的分布在统计推断中是至关重要的，会影响到结果的可靠性。从这个意义上来说，由样本观测数据去推断总体所服从的分布是非常必要的。指数与基金的收益率，介绍根据样本观测数据拟合总体的分布，并进行分布的检验。;21.1　案例描述;21.2　数据的描述性统计;3.最大值 max函数用来计算样本最大值。 4. 最小值 min函数用来计算样本最小值。 5. 极差 range函数用来计算样本的极差，极差可以作为样本观测数据变异程度大小的一个简单度量。 6. 中位数 将样本观测值从小到大依次排列，位于中间的那个观测值，称为样本中位数，它描述了样本观测数据的中间位置。median函数用来计算样本的中位数。 7. 众数 mode函数用来计算样本的众数，众数描述了样本观测数据中出现次数最多的数。;8. 变异系数 变异系数是衡量数据资料中各变量观测值变异程度的一个统计量。 9. 偏度 skewness函数用来计算样本的偏度，样本偏度反映了总体分布密度曲线的对称性信息，偏度越接近于0，说明分布越对称，否则分布越偏斜。 10. 峰度 kurtosis函数按 来计算样本的峰度，其中B2为样本的2阶中心矩，B4为样本的4阶中心矩。样本峰度反映了总体分布密度曲线在其峰值附近的陡峭程度。正态分布的峰度为3，若样本峰度大于3，说明总体分布密度曲线在其峰值附近比正态分布来得陡；若样本峰度小于3，说明总体分布密度曲线在其峰值附近比正态分布来得平缓。;21.2.2 　统计图;2. 经验分布函数图 MATLAB统计工具箱中提供了cdfplot和ecdf函数，用来绘制样本经验分布函数图。;3. 频率直方图;4. 正态概率图 MATLAB统计工具箱中提供了normplot函数，用来绘制正态概率图。;21.3　分布的检验;21.3.2 　jbtest函数;21.3.3 　kstest函数;21.3.4 　kstest2函数;21.3.5 　lillietest函数;21.3.6 　最终的结论;21.4　投资组合分布图比较;赠送结构内容; ;知识网络构建