概率论和数理统计第2章随机变量及其分布9节.pptVIP

第九节 随机变量函数的分布 X -1 0 1 2 pk 0.2 0.3 0.1 0.4 一、一维随机变量函数的分布 求Y=(X-1)2的概率分布 例1 设随机变量X的概率分布如下， 解：Y的所有可能取值为0,1,4 例2. 设随机变量X有概率密度 解：分别记X，Y的分布函数为 求随机变量Y=2X+8的概率密度。 例3. 设随机变量X在区间[-1,2]上服从均匀分布， 解: 当X在区间[-1,2]上取值时,Y在[0,1]或[1,4]取值 求随机变量Y=X2的概率密度。 由于y=x2不是单调的， 例3. 设随机变量X在区间[-1,2]上服从均匀分布， 求随机变量Y=X2的概率密度。 解: 所以Y的分布函数为 上式对y求导数，得Y的概率密度为 1） 3） 在实际问题中，常常会遇到需要求随机变量函数的分布问题。例如：在下列系统中，每个元件的寿命分别为随机变量 X,Y ，它们相互独立同分布。我们想知道系统寿命 Z 的分布。 这就是求随机变量函数的分布问题。 2） 二、多维随机变量函数的分布 解题步骤： 1.一般情形问题 已知二维随机变量（X,Y）的联合密度为 f ( x , y ), g ( x , y ) 是二元连续函数，欲求随机变量 Z=g (X,Y) 的概率密度。 2. 和的分布 例 3 1）离散型随机变量和的分布 例4 2）连续型随机变量和的分