计量经济学之ARCH模型.ppt

ARCH模型;波动率模型种类 ;ARCH模型简介;ARCH模型基本思想;均值方程;;;序列的特征是“波动集群”、分布是“高峰厚尾” ;案例：深圳综指的建模研究;Rt描述性统计（尖峰厚尾）;平稳性检验;平稳性检验结果;平稳性检验结论;;均值方程估计;参数估计;;ARCH-LM效应检验;ARCH-LM效应检验结果;;方差方程估计——ARCH模型;;方差方程估计——GARCH模型;方差方程估计——GARCH模型;方差方程估计——GARCH模型;方差方程估计——TARCH模型;方差方程估计——TARCH模型;最优拟合模型——TARCH模型;深证综指收益率TARCH模型残差的ARCH检验——ARCH-LM检验;深证综指收益率TARCH模型残差的ARCH检验——残差平方相关图检验;ARCH检验结论;总结;