4.3 协方差、相关系数.PPTVIP

§4.3 协方差、相关系数 * 第四章 二、协方差和相关系数的计算公式 一 、协方差和相关系数的概念 三、协方差和相关系数的性质 第十五讲 一、协方差和相关系数的概念 回忆：上节关于方差的性质，对于任意的r.v.X和Y有 考虑该命题的逆否命题亦为真命题，即 根据期望的性质，若r.v.X和Y相互独立，则有 即 也就是存在一定的关系，协方差和相关系数就是反 则r.v. X和Y不相互独立， 应分量X和Y之间关系的数字特征。 定义1 设(X,Y)是一个二维r.v.，若 存在,则称它为r.v.X和Y的协方差，记为Cov(X,Y)，即 故有 定义2 当 时，称 为r.v.X和Y的相关系数。 注：① Cov(X,Y)为r.v.函数的期望。 ② 是一个数值。 ③ ④ 二、协方差和相关系数的计算公式 协方差常用计算公式 定义3 若Cov(X,Y) = 0，称X与Y不相关。 注： X与Y不相关是指不存在线性关系，但可能存在 其它关系，如Y=SinX, Y=X2等等。而前面所学的 X与Y独立是指不存在任何关系。 结论： X与Y独立 X与Y不相关 X与Y相互独立 X与Y不相关 关系图示 三、协方差和相关系数的性质 ① 对称性 ② 双线性性 ③ 特殊地 ④ ⑤ ⑥ ⑦ 设r.v.X和Y的相关系数存在，则有： ⅰ ⅱ 存在常数a,b, 使得 证明： 记 则 而 故 注： 是用来刻画X与Y之间线性关系程度的一个 大，则线性关系较好。 数量指标， 较小，则线性关系较差； 较 X与Y正相关; X与Y负相关; X与Y不相关。 Y pk -2 0 1 0.4 0.3 0.3 X pk -1 1 0.6 0.4 XY pk -2 0 1 0.10 0.30 0.12 2 -1 0.18 0.30 解: X、Y和XY的分布列分别为 已知二维 r.v. (X, Y)的分布列为 试求X和Y的协方差和相关系数。 X Y -1 1 -2 0 1 0.30 0.10 0.18 0.12 0.12 0.18 例1