Chapter_07_模型选择：标准与检验.pptVIP

例如，先估计 Y=?1+ ?2X2+ v 得 再根据前面介绍的增加解释变量的F检验来判断是否增加这些“替代”变量。 若仅增加一个“替代”变量，可通过t 检验来判断。 3.2.2 一般性设定偏误检验： RESET 检验 u g g b b + + + + = 3 2 2 1 2 2 1 ? ? Y Y X Y 2 2 1 ? ? ? X Y a a + = 章韬 neotaoism@ Chapter 07模型选择：标准与检验 Tao Zhang International Business School, SIFT 前 言 一、模型设定偏误的类型 二、模型设定偏误的后果 三、模型设定偏误的检验 第一节 “好的”模型具有的性质 A.C.Harvey(1981) 简约性/Parsimony 即模型应尽可能地简单。 可识别性/Identifiability 对于给定的一组数据，估计的参数值必须是惟一的。 拟合优度/Good-of-Fit 拟合优度R2（矫正的拟合优度AR2 ）越高，模型越好。 理论一致性/Theoretical Consistency 即回归结果要与理论分析结果一致。 预测能力/Predictive Power 即预测值与实际经验所验证的结果越接近越好。 第二节 模型设定偏误的类型 模