蒙特卡罗模拟的方法.pptVIP

例1. 二项分布的抽样 二项分布为离散型分布，其概率函数为： 其中，P为概率。对该分布的直接抽样方法如下： 例2. 掷骰子点数的抽样 掷骰子点数X=n的概率为： 选取随机数ξ，如 则 在等概率的情况下，可使用如下更简单的方法： 其中［］表示取整数。 连续型分布的直接抽样方法 对于连续型分布，如果分布函数F(x) 的反函数 F－1(x)存在，则直接抽样方法是 ： 例3. 在［a，b］上均匀分布的抽样 在［a，b］上均匀分布的分布函数为： 则 由任意已知分布中抽取简单子样的方法还包括，挑选抽样方法，复合抽样方法，复合挑选抽样方法，替换抽样方法。圆内均匀分布抽样要用到挑选抽样方法，指数分布函数抽样要用到复合抽样方法，正态分布的抽样和β分布的抽样要用到替换抽样方法等。每种方法各有其优缺点和使用范围。 常用概率分布的抽样公式 分布名称 抽样公式 注 [a，b]均匀分布 指数分布 正态分布 三角分布 a，b，c为三角分布的参数 分布 r，s为函数参数 三角分布 三角形概率分布是一种应用较广连续型概率分布,它是一种3点