张晓峒-当代计量经济模型体系.pptVIP

当代计量经济模型体系 ;;中国能源消费（万吨标准煤）与GDP（万亿元）关系研究（1980~2006）;1999年度中国宏观经济计量模型框图（中国社会科学院数技经研究所）;George Box ;分析时间序列的两个基本手段：（1）自相关和偏自相关函数，（2）谱图。; ; ??12 Lnyt的相关图（下）和偏相关图（上） ;;;（3）回归与ARIMA组合（RegARIMA）模型;4．面板数据模型、状态空间模型;面板数据示意图;;;;;;面板数据的单位根检验（相同根情形） ;面板数据的单位根检验（不同根情形） ;● 状态空间模型;5．分??数回归模型（含中位数回归模型）;;随着市场经济体制的不断深化和完善，这种模型的用途将越来越广泛。;;;Logit模型、Probit模型（离散选择模型） ;7．受限因变量模型;删失回归、断尾回归与OLS回归线的比较;7．受限因变量模型;范剑青、姚琦伟著，陈敏译， 《非线性时间序列?建模、预报及应用》，高等教育出版社，2005。;;案例：2005年8月30?2007年4月30日407天人民币元兑美元序列的门限模型 ;日元兑美元汇率差分序列（收益）D(JPY) 高峰厚尾分布特征示意图 ;9．二阶矩模型（ARCH、GARCH、SV）与持续期模型;;;案例：上证A股和B股股指的关系研究;案例：上证A股和B股股指的关系研究;;;9