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万家货币市场证券投资基金 2006年年度报告 基金管理人：万家基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报送日期：2007年3月28日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意，并 董事长签发。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年3月26日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告财务资料已经审计。上海众华沪银会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审 计报告，请投资者注意阅读。 目 录 一、 基金简介 4 二、 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 5 三、 基金管理人报告 6 四、 基金托管人报告 9 五、 审计报告 9 六、 财务会计报告 10 (一) 基金会计报表 10 (-) 年度会计报表附注 13 七、 投资组合公告 21 八、 基金份额持有人户数、持有人结构 24 九、 开放式基金份额变动 24 十、重要事项揭示 25 H-一、备查文件 目录 27 第一章基金简介 （一）基金基本资料 1、 基金名称： 万家货币市场证券投资基金 2、 基金简称： 万家货币 3、基金交易代码： 519508 4、基金运作方式： 契约型开放式基金 5、基金合同生效日： 2006年5月24日 6、报告期末基金份额总额： 309, 886, 757. 15 份 7、基金合同存续期： 无 8、基金份额上市的 券交易所： 无 9、上市日期： 无 （二）基金产品说明 1、投资目标： 在力保本金稳妥和基金资产高流动性的基础上,为投资 者提供资金的流动性储备,并追求高于业绩比较基准的 稳定收益 2、投资策略： 通过短期利率预期策略、类属资产配置策略和无风险套 利操作策略构建投资组合，谋求在满足流动性要求、控 制风险的前提下，实现基金收益的最大化 3、业绩比较基准： 一年期银行定期存款税后利率 4、风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种, 其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基 金 （三）基金管理人 1、 名称： 万家基金管理有限公司 2、 住所: 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 3、 办公地址： 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼 4、 邮政编码： 200122 5、 网址: