第5章模型计量经济学检验.ppt

第5章 模型的计量经济学检验 ;学习要点： 异方差的检验和修正 序列相关的检验和修正 多重共线的检验和修正 ; 什么是异方差 对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，而随着观测值的不同而互不相同，则认为出现了异方差。 ; 在截面数据中，由于样本点可能存在较大的差异，因此容易存在异方差。;出现异方差的几种情形：;（2）研究某一地区居民家庭的消费支出。消费是与家庭收入紧密相联的，一般情况下，居民收入服从正态分布：中等收入的人数多，两端收入的人数少。 ;（3）??究某一地区企业生产函数，由于每个企业所处的外部环境对产出量的影响程度不同，大企业的误差项可能会比小企业误差的方差大。 ; 异方差的后果; 异方差的检验;检验方法：;0;检验思想：如果存在异方差，那么异方差σi2 可能与一个或多个解释变量相关，因此可以作σi2 对解释变量的回归，对此进行判断。 ; 检验步骤： ; 帕克检验常用的回归方程为： ;检验思想：如果观测值的误差方差相同，则样本某一部分的方差将和另一部分的方差相同，因此可使用F检验对误差方差的均衡性进行检验。 ;检验步骤：;（4）对每一个回归模型，计算残 差平方和：与较小X值对应的ESS1和与较大X值对应的ESS2。 ; （5）假设误差服从正态分布(并且不存在序列相关)，则统计量ESS2/ESS1将服从分子自由度和分母自由度均为[(N-d)/2-k-1]的F分布。 ;检验思想：假设真正的误差项方差与某个自变量Z之间存在某种关系： ; 首先，计算最小二乘估计的残差，同时用这些残差来估计误差项的标准方差： ;检验步骤： ;（五）怀特检验（White Test） 检验思想：同布莱驰-帕根检验类似，假设对回归残差构造下面的模型： ; 检验步骤： ; 异方差的修正;以多元线性回归模型为例： ;情况一：已知误差项方差为 ;情况二：误差项方差与某自变量相关 ; 什么是序列相关 如果模型的误差项违背了相互独立的基本假设，即当不同时刻的误差项相关时，则称误差项是序列相关的。 ;出现序列相关的几种情形：; 序列相关的后果; 序列相关的检验;检验方法：;;检验步骤：;（2）采用由普通最小二乘法估计得到的残差构造检验统计量DW;（3）给定显著性水平a，根据观测值的个数(N)和自变量的个数+常数项（k）查DW分布表，查得临界值dl和du。 ; 序列相关的修正;基本步骤：;原模型：;杜宾两步估计法; 该方法是先估计?1,?2,?,?l，再对差分模型进行估计;;(二)科克伦-奥科特计算法（Cochrance-Orcutt） ;案例：中国商品进口模型;;1. 通过OLS法建立如下中国商品进口方程： ; DW检验; 3、运用广义差分法进行自相关的处理 ;则M*关于GDP*的OLS估计结果为： ;（2）采用科克伦-奥科特迭代法估计? ; 什么是多重共线性 如果回归模型的某两个或多个自变量之间出现了相关性，我们就称自变量是多重共线的。;出现多重共线性的几种情形：;（2）经济繁荣时期，一些经济变量（收???、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。这些经济变量的样本数据之间往往都存在某种近似的比例关系。 ;多重共线性产生的原因：; 多重共线性的后果;近似共线性下OLS的参数估计值方差增大 ;难以区分解释变量的单独影响（估计值可得,但误差增大） T检验可靠性降低，通常会出现较小的T值和较大的F值，R2亦大。(容易剔除重要的解释变量） 参数估计值不稳定，模型缺乏稳定性; 多重共线性的检验;判定存在多重共线性的范围 ;判定系数法法的等价检验方法是: 在模型中排除某一个解释变量Xj，估计模型；如果拟合优度与包含Xj时十分接近，则说明Xj与其它解释变量之间存在共线性。 ;（2）逐步回归法 ; 多重共线性的修正;（3）增加样本数据 ;预测检验方法 （1）可利用扩大的样本重新估计模型参数，将新估计值与原来的估计值进行比较，检验二者之间差距的显著性； （2）将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，将该预测值与实际值进行比较，检验二者之间差距的显著性。 ;不相等系数 ;不相等系数的分解 ;The End