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第5章模型计量经济学检验.ppt 67页

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第5章 模型的计量经济学检验 ;学习要点: 异方差的检验和修正 序列相关的检验和修正 多重共线的检验和修正 ; 什么是异方差 对于不同的样本点,随机误差项的方差不再是常数,而随着观测值的不同而互不相同,则认为出现了异方差。 ; 在截面数据中,由于样本点可能存在较大的差异,因此容易存在异方差。;出现异方差的几种情形:;(2)研究某一地区居民家庭的消费支出。消费是与家庭收入紧密相联的,一般情况下,居民收入服从正态分布:中等收入的人数多,两端收入的人数少。 ;(3)??究某一地区企业生产函数,由于每个企业所处的外部环境对产出量的影响程度不同,大企业的误差项可能会比小企业误差的方差大。 ; 异方差的后果; 异方差的检验;检验方法:;0;检验思想:如果存在异方差,那么异方差σi2 可能与一个或多个解释变量相关,因此可以作σi2 对解释变量的回归,对此进行判断。 ; 检验步骤: ; 帕克检验常用的回归方程为: ;检验思想:如果观测值的误差方差相同,则样本某一部分的方差将和另一部分的方差相同,因此可使用F检验对误差方差的均衡性进行检验。 ;检验步骤:;(4)对每一个回归模型,计算残 差平方和:与较小X值对应的ESS1和与较大X值对应的ESS2。 ; (5)假设误差服从正态分布(并且不存在序列相关),则统计量ESS2/ESS1将服从分子自由度和分母自由度均为[(N-d)/2-k-1]的F分布。 ;检验思想:假设真正的误差项方差与某个自变量Z之间存在某种关系: ; 首先,计算最小二乘估计的残差,同时用这些残差来估计误差项的标准方差: ;检验步骤: ;(五)怀特检验(White Test) 检验思想:同布莱驰-帕根检验类似,假设对回归残差构造下面的模型: ; 检验步骤: ; 异方差的修正;以多元线性回归模型为例: ;情况一:已知误差项方差为 ;情况二:误差项方差与某自变量相关 ; 什么是序列相关 如果模型的误差项违背了相互独立的基本假设,即当不同时刻的误差项相关时,则称误差项是序列相关的。 ;出现序列相关的几种情形:; 序列相关的后果; 序列相关的检验;检验方法:;;检验步骤:;(2)采用由普通最小二乘法估计得到的残差构造检验统计量DW;(3)给定显著性水平a,根据观测值的个数(N)和自变量的个数+常数项(k)查DW分布表,查得临界值dl和du。 ; 序列相关的修正;基本步骤:;原模型:;杜宾两步估计法; 该方法是先估计?1,?2,?,?l,再对差分模型进行估计;;(二)科克伦-奥科特计算法(Cochrance-Orcutt) ;案例:中国商品进口模型;;1. 通过OLS法建立如下中国商品进口方程: ; DW检验; 3、运用广义差分法进行自相关的处理 ;则M*关于GDP*的OLS估计结果为: ;(2)采用科克伦-奥科特迭代法估计? ; 什么是多重共线性 如果回归模型的某两个或多个自变量之间出现了相关性,我们就称自变量是多重共线的。;出现多重共线性的几种情形:;(2)经济繁荣时期,一些经济变量(收???、消费、投资、价格)都趋于增长;衰退时期,又同时趋于下降。这些经济变量的样本数据之间往往都存在某种近似的比例关系。 ;多重共线性产生的原因:; 多重共线性的后果;近似共线性下OLS的参数估计值方差增大 ;难以区分解释变量的单独影响(估计值可得,但误差增大) T检验可靠性降低,通常会出现较小的T值和较大的F值,R2亦大。(容易剔除重要的解释变量) 参数估计值不稳定,模型缺乏稳定性; 多重共线性的检验;判定存在多重共线性的范围 ;判定系数法法的等价检验方法是: 在模型中排除某一个解释变量Xj,估计模型;如果拟合优度与包含Xj时十分接近,则说明Xj与其它解释变量之间存在共线性。 ;(2)逐步回归法 ; 多重共线性的修正;(3)增加样本数据 ;预测检验方法 (1)可利用扩大的样本重新估计模型参数,将新估计值与原来的估计值进行比较,检验二者之间差距的显著性; (2)将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测,将该预测值与实际值进行比较,检验二者之间差距的显著性。 ;不相等系数 ;不相等系数的分解 ;The End

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