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比较分析内资银行与外资银行的利率风险管理差异——以汇丰银行与 摘要：2008年金融危机政府采取的救市政策使得国内市场流动性过剩。面对这一困境，央行很可能采取加息政策。伴随着市场加息预期加上利率市场化的不断推进，利率风险凸显。本文运用利率敏感性缺口模型，选用内资银行代表工商银行与外资银行代表汇丰银行进行比较，得出内资银行利率风险管理水平明显低于外资银行的结论。并对此提出一些建议。 关键词：利率风险；利率敏感性缺口模型；  　　引言  　　2008年的金融危机，使得我国经济迅速从过热转变为过冷。政府为了救市放宽市场流动性，实行适当宽松的货币政策。2010年金融危机的阴影开始消散。进入后危机时代的中国陷入新的困境，宽松的货币政策解救了中国的房地产市场，以房地产过热为代表，中国经济进入新一轮的通货膨胀。2010年5月10日，中国人民银行上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是央行年内第三次上调存款准备金率。三次准备金率的调整并没有改变银行体系流动性过足的问题，加上存款准备金率上调的空间有限，市场预期央行近期内将会实行加息政策。  　　我国的内资商业银行过去一直面临“利率管制”，对利率风险认识不够，利率风险管理水平不高。伴随着利率市场化的推进与市场的加息预期，商业银行面临的利率风险凸显。利率风险是指利率变动的不确定给银行带来损失的可能性。