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第三章 信用风险管理 课后测试 测试成绩：90.0分。 恭喜您顺利通过考试！ 单选题 1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。（2.5 分） A 资产负债比率对借款人违约概率的影响较大 B 通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难 ? C 在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约 D 如果借款人过去总能及时、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款 正确答案:C 2、某商业银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，至期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款向下迁徙率为（）。（2.5 分） A 0.113 B 0.15 C 0.125 ? D 0.171 正确答案:D 3、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0.8％，第2年的违约率是1.4％，第3年的违约率是2.1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。（2.5 分） ? A 0.95757 B 0.96026 C 0.98562 D 0.92547 正确答案:A 4、假设商业银行的一个信用组合由2000万元的A级债券和3000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为（）元。（2.5 分） ? A 880000.0 B 923000.0 C 742000.0 D 672000.0 正确答案:A 5、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。（2.5 分） ? A 预期违约的借款人不一定同时违约 B 非预期违约的借款人一定会同时违约 C 非预期违约的借款人一定不会同时违约 D 预期违约的借款人一定会同时违约 正确答案:A 6、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5％，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。（2.5 分） A 30.0 B 50.0 ? C 300.0 D 250.0 正确答案:C 7、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请（）。（2.5 分） A 不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降 ? B 不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资 C 合理，企业可以用利润来偿还贷款 D 合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入 正确答案:B 8、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。（2.5 分） A 客户的企业管理者的人品 ? B 客户企业的效率比率分析 C 客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等 D 客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等 正确答案:B 9、下列哪一项不属于商业银行了解个人借款人资信状况的途径？（）（2.5 分） A 通过实地考察了解客户提供的信息的真实性 B 查询法院部门个人客户信用记录 ? C 从其他银行购买客户借款记录 D 查询人民银行个人信用信息基础数据库 正确答案:C 10、是有效控制个人客户信用风险的重要工具。（2.5 分） A 客户信用评级 B 客户资信情况调查 ? C 个人信用评分系统 D 客户资产与负债情况调查 正确答案:C 11、信用评分模型的关键在于（）。（2.5 分） A 辨别分析技术的运用 B 借款人特征变量的当前市场数据的搜集 ? C 借款人特征变量的选择和各自权重的确定 D 单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定 正确答案:C 12、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。（2.5 分） A 风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价 B 风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置 ? C 信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价 D 信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置 正确答案:C 13、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括（）。（2.5 分） A 根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信额度 ? B 确定客户的最高债务承受额，即客户凭借自身信用与实力承受对外债务