时间序列第二章-仔细阅读后再买.pptVIP

纯随机序列的定义 ? 纯随机序列也称为白噪声序列，它满足如 下两条性质 T s t s t s t s t T t EX t ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? , , , 0 , ) , ( ) 2 ( , ) 1 ( 2 ? ? ? 标准正态白噪声序列时序图 白噪声序列的性质 ? 纯随机性方差齐性 ? 各序列值之间没有任何相关关系，即为 “没 有记忆”的序列 ? 方差齐性 ? 根据马尔可夫定理，只有方差齐性假定成立时， 用最小二乘法得到的未知参数估计值才是准确 的、有效的 0 0 ? ? ? k (k) ， ? ) 0 ( 2 ? ? ? ? t DX 纯随机性检验 ? 检验原理 ? 假设条件 ? 检验统计量 ? 判别原则 Barlett 定理 ? 如果一个时间序列是纯随机的，得到一个 观察期数为 的观察序列，那么该序列的延 迟非零期的样本自相关系数将近似服从均 值为零，方差为序列观察期数倒数的正态 分布 0 , ) 1 , 0 ( ~ ? ? ? k n N k ? ? n 假设条件 ? 原假设：延迟期数小于或等于 期的序列值 之间相互独立 ? 备择假设：延迟期数小于或等于 期的序 列值之间有相关性 1 , 0 2 1 0 ? ? ? ? ? ? m H m ? ? ? ? ： m k m H k ? ? ? ? ， ：至少存在某个 1 ,