XX证券公司期权经纪业务公司保证金监控及处置流程.docVIP

16-13 期权经纪业务公司保证金监控及处置流程 一、版本信息 V1.0.1 修订日期：2019.02 二、业务简述 2.1 通过监控公司在中国结算沪、深分公司（沪市、深市）的股票期权保证金账户结算准备金余额以及客户出入金情况，评估经纪业务客户结算准备金余额占用情况，在风险指标触发设定阀值时，及时进行处置，调拨资金，保证客户开仓不因保证金不足而受到影响。 2.2 当公司结算准备金余额≤200万元但≥0时，交易所限制公司全体客户开仓。 2.3 当公司结算准备金余额0时，交易所通知公司平仓，或对公司进行强行平仓处理。 2.4 风险监控指标 公司结算准备金余额 处置措施 ≤交易所核定最低结算准备金