钢材期货买入卖出交割成本费用.docVIP

买入交割成本明细： 项目 费用 费用说明 出库费用 15元/吨 1.专用线：18元/吨 2.码头：15元/吨 3.自送：15元/吨 仓储费用 0.15元/吨*天*30=4.5元/吨 仓储费按日收取。最后交割日以前（含当日）的仓储费用由卖方承担，最后交割日以后的仓储费用由买方承担。假设交割后存放30天。 交割手续费 3元/吨 交易所1元/吨,公司最高加收2元/吨 交易手续费 4元/吨 若不高于成交金额万分之三 交割结算价 4400元/吨 假设 资金占用成本（保证金占用） 4.5元/吨 保证金占用成本4400×15%×6.31%/365×30=3.45(假设交割前一月买入期货合约，平均保证金水平在15%) 可能产生的费用 理重与实重的价差 0-160元/吨 期货与现货理实重价差为160元/吨，由于现货有正负公差的规定 升贴水(不确定项) -130元/吨 天津地区螺纹钢和线材交割贴水130元/吨;牌号为HRB335或HRBF335的螺纹钢替代交割贴水130元/吨。 串换成本 若拿到的货不符合自身需求,需求要串换 运费及其他 买入交割费用 50.95元/吨 4400元/吨货款(注:需要考虑到可能产生的费用) 卖出交割成本明细： 项目 费用 费用说明 入库费用 15元/吨 1.专用线：18元/吨 2.码头：15元/吨 3.自送：15元/吨 仓储费用 0.15元/吨*天*30=4.5元/吨 仓储费按日收取。最后交割日以前（含当日）的仓储费用由卖方承担，最后交割日以后的仓储费用由买方承担。假设提前一个月入库。 交割手续费 3元/吨 交易手续费 4元/吨 若不高于成交金额万分之三，约10元/手 增值税成本(估) 400/（1+17%）*17%=59元/吨估计 增值税发票开具的交割货款金额的17%，在无升贴水的情况下，交割结算价*数量=交割货款金额，由于无法预期交割结算价，暂时进行估算。增值税成本=交割结算差/（1+17%）*17% 资金占用成本 29.8元/吨 保证金占用资金成本 4400×10%×6.31%/365×4×30=9.1（持仓近四个月估算） 货款利息成本4000×6.31%/365×1×30=20.7 （通过现货买入假设以4000成交，现货持有1个月） 运费 30元/吨（估） 从沙钢进货 交割成本总计 145.3元/吨 但在此期间，注册仓单可进行质押，从而减少资金占用的成本，扩大利润