风险与投资组合.pptxVIP

第九章 市场风险;第一节 收益与风险概述;一、价格与回报率;二、期望收益率;三、单项资产的风险;四、投资组合的收益;;五、两项资产投资组合的风险;协方差与相关系数;六、多项资产投资组合的标准差;六、多项资产投资组合的标准差;说明;第二节 投资组合与分散风险;一、资产组合的选择;二、系统风险与非系统风险;16;三、资产组合的可行集与有效集;18;三、资产组合的可行集与有效集;20;21;小资料;四、风险资产与无风险资产的组合;五、证券组合与分散风险;五、证券组合与分散风险;第三节 资产定价理论;一、资产组合理论 ;二、资本资产定价模型;资本市场线;30;31;系统风险与非系统风险;二、资本资产定价模型;举例;三、套利定价模型（ APT Arbitrage Pricing Theory ）;小结