计量经济学7异方差.pptxVIP

回归诊断及处理方法;基本假定违背：不满足基本假定的情况。主要包括： （1）随机误差项序列存在异方差； （2）随机误差项序列存在序列相关； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量）； ;异方差;一、异方差的概念 二、异方差性的表现与来源 三、异方差性的后果 四、异方差的检验 五、异方差的修正 六、案例;;(A);（A)与(B)的比较：;对于模型; 同方差假定：?i2 = 常数 ? f(Xi) 异方差时： ?i2 = f(Xi);产生异方差的原因; 三、异方差的后果; 2、变量的显著性检验失去意义; 3、模型的预测失效; 四、异方差的检验; 一般的处理方法：;几种异方差的检验方法：;看是否形成一斜率为零的直线;通过Eviews作x- e2 散点图;2、戈德菲尔德-匡特(Goldfeld-Quandt)检验; G-Q检验的步骤：; ④在同方差性假定下，构造如下满足F分布的统计量;3、怀特（White）检验;注意：;4、帕克检验与戈里瑟(Gleiser)检验;五、异方差的修正;六、案例;异方差检验;;;;异方差修正;小结