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七夕，古今诗人惯咏星月与悲情。吾生虽晚，世态炎凉却已看透矣。情也成空， 且作 挥手袖底风“ ”罢。是夜，窗外风雨如晦，吾独坐陋室，听一曲《尘缘》，合 成诗韵一首，觉放诸古今，亦独有风韵也。乃书于纸上。毕而卧。凄然入梦。乙 酉年七月初七。 啸之记。 2010 年银行从业资格考试风险经管全真模拟试卷及答案 (1) 一、单选题 (共 90 题，每小题 0 、5 分，共 45 分 ) 以下各小题所给出的四个选项中，只有一 项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。 1、ZETA 信用风险分析模型中用于衡量流动性的指标是 ( ) 。 A 、流动资产 ÷总资产 B 、流动资产 ÷流动负债 C、( 流动资产 -流动负债 ) ÷总资产 D 、流动负债 ÷总资产 【答案与解读】正确答案： B 指标题在记忆的基础上要多积累，多熟练。本题与 Altman 的 Z 计分模型中用来衡量企 业流动性的指标容易混淆，在后者模型中，流动性指标是 (流动资产一流动负债 ) ÷总资产。。 2、某银行 2006 年初正常类贷款余额为 l0 000 亿元，其中在 2006 年末转为关注类次级 类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 B00 亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了 600 亿元，则正常类贷款迁徙率 ( ) 。 A 、为 6 、0% B 、为 B 、O% C、为 B 、5% D 、因数据不足无法计算 【答案与解读】正确答案： C 3、在法人客户评级模型中， RiskCalC 模型 ( ) 。 A 、不适用于非上市公司 B 、运用 Logit/ProBit 回归技术预测客户的违约概率 C、核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系 D 、核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者 【答案与解读】正确答案： B 1 / 42 记忆题， 该模型适用于非上市公司， 核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预 测违约的一组变量，经过适当变换后运用 Logit/ProBit 回归技术预测客户的违约概率 4、Altman 的 z 计分模型中用来衡量企业流动性的指标是 ( ) 。 A 、流动资产 ÷流动负债 B 、流动资产 ÷总资产 C、( 流动资产一流动负债 ) ÷总资产 D 、流动负债 ÷总资产 【答案与解读】正确答案： C 该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重。 如果企业持续发生损失， 那么相 对于总资产而言，其运营资本一定会处于萎缩状态。 5、下列关于公允价值的说法，不正确的是 ( ) 。 A 、公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值 B 、公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格 C、若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值 D 、若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在 【答案与解读】正确答案： D 本题考查公允价值的几种计量方法。 6、下列关于市值重估的说法，不正确的是 ( ) 。 A 、商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B 、商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 C、按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 D 、商业银行进行市值重估时可以