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第三章 预 测
预测是经济分析的重要内容， 也是经济计量模型的主要功能。 在本章中， 我们主要讨论
预测的一般概念和方法，然后分析利用 ARMA ( p, q ) 模型进行预测的问题。
§3.1 预期的基本原理
利用各种条件对某个变量下一个时点或者时间阶段内取值的判断是预测的重要情形。 为
此，需要了解如何确定预测值和度量预测的精度。
3.1.1 基于条件数学预期的预测
假设我们可以观察到一组随机变量 X t 的样本值，然后利用这些数据预测随机变量 Yt 1
的值。特别地，一个最为简单的情形就是利用 Yt 的前 m 个样本值预测 Yt 1 ，此时 X t 可以描
述为：
X { Y ,Y , ,Y }
t t t 1 t m 1
假设 Yt* 1|t 表示根据 X 对于 Y 作出的预测。那么预测效果如何呢？我们需要利用损失
t t 1
函数度量预测效果的好坏。 假设预测与真实值之间的偏离作为损失， 则简单的二次损失函数
可以表示为 (该度量也称为预测的均方误差 ) ：
MSE(Y * ) E(Y Y * ) 2
t 1| t t 1 t 1| t
定理 3.1 使得预测均方误差达到最小的预测是给定 X t 时，对 Yt 1 的条件数学期望，即：
*
Y E(Y | X )
t 1| t t 1 t
证明：假设基于 X 对 Y 的任意预测值为：
t t 1
*
Y g ( X )
t 1| t t
则此预测的均方误差为：
MSE(Y * ) E[Y g( X )] 2
t 1| t t 1 t
对上式均方误差进行分解，可以得到：
MSE(Y * ) E{[ Y E(Y |X )] [ E(Y |X ) g ( X )]} 2
t 1| t t 1 t 1 t t 1 t t
E[Y E(Y | X )] 2 [ E (Y | X ) g ( X )] 2
t 1 t 1 t t 1 t t
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