stata面板数据连玉君.doc

Estimation with S TATA 连玉君1 中山大学 岭南学院 金融系 arlionn@163.com 2007.07 1这是我在西安交通大学金禾中心读博期间整理的学习笔记。非常感谢我的导师钟经樊先生带我走进 计量经济学 的多彩世界，并介绍给我一非常难得的朋友 —- STATA。同时，也要感谢金禾中心的 程建博 士 (现就职于建行总行博士后流动站) 和朱晓明博士 (现就职于国家开发银行北京总行) 在 LATEX 软件的使 用方面给与的帮助。 如果发现笔记中有任何错误和不妥之处，或是对我还没有想出来的问题有任何解决 的建议， 烦请发邮件给我。同时，我已经完成的笔记 (共 12 章) 都可以在我的博客 ( http:// ) 中下载，欢迎光临。 由于这些笔记还在不断更新中，所以恳请各位将阅读过程中发现的小错误及时反 馈给我， 我会将你们的名字做成列表，定时发送最新版的笔记给你们。 目录 第八章 面板数据模型 1 8.1 简介 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8.2 静态面板数据模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8.2.1 固定效应模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8.2.2 随机效应模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8.2.3 假设检验 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 8.2.4 STATA 实现 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 8.3 非均齐方差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 8.3.1 异方差 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 8.3.2 序列相关 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 8.3.3 方差形式未知时的稳健性估计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 8.4 动态面板模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 8.5 面板 VA R 模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 8.6 面板门槛模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 8.7 面板单位根检验和协整分析 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 I 第八章 面板数据模型 8.1 简介 面板数据，简言之是时间序列和截面数据的混合。严格地讲是指对一组个体 (如居民、国 家、公司等) 连续观察多期得到的资料。所以很多时候我们也称其为“追踪资料”。近年来， 由于面板 数据资料的获得变得相对容易，使其应用范围也不断扩大。而关于面板数据的计量理 论也几乎涉及到了 以往截面分析和时间序列分析中所有可能出现的主题，如近年来发展出的面 板向量自回归模型 (Panel VAR) 、 面板单位根检验 (Panel Unit Root test) 、面板协整分析 (Panel Cointegeration) 、门槛面板数据 模型 (Panel Threshold) 等，都是在现有截面分析和时间序列分析 中的热点主题的基础