学习版受限约束回归的检验.pptVIP

* 补充内容受限约束回归的检验 在经典计量经济学中对模型的统计检验常用的是： 对单个系数显著性的 t 检验；对整个模型联合显著性的 F 检验 模型应该包括哪些变量?不应该包括哪些变量呢?模型结构是 否有变化呢? 能否有更一般的检验呢？ 最一般的模型为(为表达简化，这里省略了下标i或t) 可称无约束回归模型（unrestricted regression） ， 用“U”表示 如果对模型施加某种约束，把施加了某种约束的模型称为 受约束回归模型（ restricted regression ）用“R” 表示。所施加的约束可能有各种情况。 * 一、问题的提出（对模型的约束) 相对于无约束模型（U）： 例如受约束模型（R）: 与无约束模型比较，（R）施加了 的约束。 注意：样本容量为n；无约束模型（U）中包含 个未知参数；受约束模型（R）中包含 个未知参 数，未包含的参数个数（通过约束去除的变量个数） 为 个。 * 1. 增加或减少解释变量的约束 2. 对模型参数的线性约束 相对于无约束模型（U）： 若施加例如 或 等约束，则有（R）为 或 其中 ，