第七章分布滞后与自回归资料教程.pptVIP

Econometrics;?分布滞后与自回归模型的基本概念 ?分布滞后模型及其估计 ?自回归模型的构建 ?自回归模型的估计 ;第一节 两个模型的基本概念 ;二、什么是滞后变量模型;消费函数：;其中： —短期乘数 —延迟乘数 （或） —长期乘数 ;滞后效应的例子：通胀滞后;第二节?? 分布滞后模型及其估计; 一、分布滞后模型估计的困难 ; 2、多重共线性问题 例如： 和 存在序列相关，在分布滞后模型中，序列相关问题就转化为解释变量之间的多重共线性问题。 ; 滞后结构类型 1）递减滞后结构：本着“近大远小”的思路，例如给出权数如下： ;特点;实例;Date; 基本思想（滞后期S已知） 滞后项的系数 可看作滞后期 的函数（其分布近似一条曲线），则可以近似地用一个 次多项式，将 ; （1）多项式次数 的选择（原则） 1） 2）理论上应大于散点图的转向点 3）试探法。 （2）滞后长度S的选择 1）以 的最大值为基础； 2）选择使最小的 (Schwarz)为最佳滞后长度 。 ;实例;Eviews结果：Y C PDL(X,3,2);第三节