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《时间序列》试卷答案 【篇一：时间序列分析试卷及答案 3 套】 ＞一、 填空题(每小题 2 分，共计 20 分) arma(p, q) 模型 ，其中 模型参数为 。 2. 设时间序列 ?xt? ，则其一阶差分为 。 3. 设 arma (2, 1) ： xt?0.5xt?1?0.4xt?2??t?0.3?t?1 则所对应的特征方程为 。 对于一阶自回归模型 ar(1): xt?10 ＋ ?xt?1??t ，其特征根为 ，平稳域是 设 arma(2, 1):xt?0.5xt?1?axt?2??t?0.1?t?1 ，当 a 满足 时，模型平稳。 6. 对于一阶自回归模型 。 7. 对于二阶自回归模型 ar(2): xt?0.5xt?1?0.2xt?2??t ma(1): xt??t?0.3?t?1 ，其自相关函数为 则模型所满足的 yule-walker 方程是 。 设时间序列 ?xt? 为来自 arma(p,q) 模型： xt??1xt?1?l??pxt?p??t??1?t?1?l??q?t?q 则预测方差为 。 对于时间序列 ?xt? ，如果 ，则 xt~i?d? 设时间序列 ?xt? 为来自 garch(p ，q) 模型，则其模型结构可写为 二、( 10 分)设时间序列 ?xt? 来自 arma?2,1? 过程，满足 ?1?b?0.5b?x 2 t ??1?0.4b??t, 2 其中 ??t? 是白噪声序列，并且 e??t??0,var??t??? 。 (1) 判断 arma?2,1? 模型的平稳性。( 5 分) (2) 利用递推法计算前三个格林函数 g0,g1,g2 。(5 分) 三、（ 20 分）某国 1961 年 1 月— 2002 年 8 月的 16~19 岁失业女 性的月度数 据经过一阶差分后平稳（n = 500） ，经过计算样本其样本自相关系数 ?k} 及样本偏相关系数 {??kk} 的前 10 个数值如下表 {? 求 （ 1 ） 利用所学知识，对 {xt} 所属的模型进行初步的模型识别。（ 10 分） （ 2） 对所识别的模型参数和白噪声方差 ?2 给出其矩估计。（ 10 分） 四、（ 20 分）设 {xt} 服从 arma（1, 1） 模型： xt?0.8xt?1??t?0.6?t?1 其中 x100?0.3,?100?0.01 。 （ 1） 给出未来 3 期的预测值；（ 10 分） （ 2） 给出未来 3 期的预测值的 95% 的预测区间（ u0.975?1.96 ） （ 10 分） 五、（ 10 分）设时间序列 {xt} 服从 ar（1） 模型： xt??xt?1??t ，其中 {?t} 为白噪声序列， e??t??0,var??t??? ， 2 x1,x2（x1?x2） 为来自上述模型的样本观测值，试求模型参数 ?,? 2 的极大似然估计。 六、 （ 20 分）证明下列两题： （ 1 ） 设时间序列 ?xt? 来自 arma?1,1? 过程，满足 xt?0.5xt?1??t?0.25?t?1, 其中 ?t~wn?0,? 2 ?, 证明其自相关系数为 ?1,? ?k??0.27 ?0.5? k?1? k?0 k?1 （ 10 分） k?2 （2）若 xt~i（0） , yt~i（0），且？xt?和？yt?不相关，即 cov （xr,ys）?0,?r,s 。试 证明对于任意非零实数 a与b，有zt?axt?byt~i（0） 。（ 10分） 时间序列分析试卷 2 七、 填空题（每小题 2 分，共计 20 分） 设时间序列 ?xt? ，当 序列 ?xt? 为严平稳。 ar(p) 模型为 ，其中自回归参 数为 。 3. arma(p,q) 模型 ，其中模型参数为 。 4. 设时间序列 ?xt? ，则其一阶差分为 5. 一阶自回归模型 ar(1) 所对应的特征方程为 对于一阶自回归模型 ar(1) ，其特征根为 ，平稳域是 对于一阶自回归模型 ma(1) ，其自相关函数为 对于二阶自回归模型 ar(2):xt??1xt?1??2xt?2??t, 其模型所满足 的 yule-walker 方程 是 。 9. 设 时 间 xtl?1 序列 ?? ?xt? ?p 为来 ? 自 arma(p,q) ? 预?? 测 q， ?t 则? 模型： xt??1 ? x t ??pl??1? t1 方t差q为 10. 设时间序列 ?xt? 为来自 garch（p, q） 模型，则其模型结构可写为 八、 （20分）设？xt?是二阶移动平均模型 ma（2），即满足 xt??t???t-2, 其中 ??t? 是白噪声序列，并且 e??t??0,var??t??? 2 （ 1