数理金融基本数学方法（整理）.pptVIP

陕西科技大学理学院 陕西科技大学理学院 西方经济学·微观·第2章 * 陕西科技大学理学院 第二章 基本数学方法 数理金融 数学方法的基本应用原理和应用技巧 一、函数和微积分的应用 二、线性代数的应用 三、随机过程的应用 数理金融·第2章 * 陕西科技大学理学院 第一节 函数和微积分的应用 一、数理金融中的指数和对数函数 （一）连续复利和实际利率 给定本金P，每年以利率i计算复利一次，t年后终值F为： 主要学习函数和微积分在利率分析、边际分析、银行按揭贷款 等方面的应用 如果每年计算复利m次，t年后终值为： 数理金融·第2章 * 陕西科技大学理学院 如果利率为100%，一年内连续计算复利，终值为： 对于非100%的利率r，及非一年的时期t，终值为： 对于负增长率，如折旧或贬值，公式中的i或r为负数。 例：求100元本金，以10%复利两年的终值。 （1）每年计算复利一次（2）半年计算复利一次 （3）连续复利计算 第一节 函数和微积分的应用 数理金融·第2章 * 陕西科技大学理学院 第一节 函数和微积分的应用 （二）实际利率与名义利率 相同的本金及相同的名义利率但终值不同，即实际利率不同 实际利率记为：ie，则 可得： 若为连续复利，m→∞，有： 例：计算上例中三种情况的实际利率 数理金融·第2章 * 陕西科技大学理学院 第一节 函数和微积分的应用 （三）银行按揭贷款 先在银行贷款，