ARMA模型以及ARIMA模型建模培训资料.pptVIP

序列自相关图 序列偏自相关图 拟合模型识别 自相关图显示除了延迟1阶的自相关系数在2倍标准差范围之外，其它阶数的自相关系数都在2倍标准差范围内波动。根据这个特点可以判断该序列具有短期相关性，进一步确定序列平稳。同时，可以认为该序列自相关系数1阶截尾 偏自相关系数显示出典型非截尾的性质。 综合该序列自相关系数和偏自相关系数的性质，为拟合模型定阶为MA(1) 例3.8 确定美国科罗拉多州某一加油站连续57天的OVERSHORTS序列拟合模型的口径 拟合模型：MA(1) 估计方法：条件最小二乘估计 模型口径 例3.8:对OVERSHORTS序列的拟合模型进行检验 残差白噪声检验 参数显著性检验 检验参数 t统计量 P值 结论 均值 －3.75 0.0004 显著 10.60 0.0001 显著 延迟阶数 LB统计量 P值 结论 6 3.15 0.6772 模型显著有效 12 9.05 0.6171 例3.8: OVERSHORTS序列序列拟合与预测图 例3.9 1880-1985全球气表平均温度改变值差分序列 序列自相关图 序列偏自相关图 拟合模型识别 自相关系数显示出不截尾的性质 偏自相关系数也显示出不截尾的性质 综合该序列自相关系数和偏自相关系数的性质，可以尝试使用ARMA(1,1)模型拟合该序列 例3.9 确定1