证券股份有限公司融资融券交易监控与交易执行管理制度.doc

ⅩⅩ证券股份有限公司融资融券交易监控与交易执行管理制度 第一章 总 则 第一条 为全面、及时地掌握和控制融资融券业务过程中的市场风险，提高交易监控与交易执行操作的管理效率，根据中国证监会颁布的《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司融资融券业务试点管理办法》、《证券公司融资融券业务试点内部控制指引》、公司发布的《ⅩⅩ证券股份有限公司融资融券业务试点管理办法》以及中国证券业协会、证券交易所、中国证券登记结算公司的有关规定，制定本制度。 第二条 公司对融资融券业务建立风险监控系统，实现业务总量监控、信用账户分类监控、自动预警等功能。 信用交易部负责对客户信用账户进行实时监控，逐日盯市，发出追加担保物指令，发出并执行强制平仓指令，调整客户信用记录等。 第三条 交易监控与交易执行在业务过程中相互隔离。 第二章 监控指标 第四条 公司根据中国证监会、中国证券业协会、证券交易所、中国证券登记结算公司等主管部门的规定，设定风险监控指标实时监控融资融券业务对净资本充足率和资产流动性的影响，以确保融资融券业务风险可测、可控、可承受。 具体监控指标包括：全体客户融资规模占净资本比例、单一客户融资规模占净资本比例、全体客户融券规模占净资本比例、单一客户融券规模占净资本比例、单只担保股票的市值与该股票总市值比例、单一证券融资规模占净资本比例、单一证券融券规模占净资本比例、单一客户融资对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例、全体客户融资对单只证券的持仓规模与该证券流通股本的比例、全体客户融券对单只证券的融券规模与该证券流通股本的比例、单一客户融资使用额度占公司融资总额度比例、单一客户融券使用额度占公司融券总额度比例、全体客户融资规模占公司融资总额度比例、全体客户融券规模占公司融券总额度比例、全体客户融资融券总规模与董事会决定的业务规模上限的比例、信用账户重点关注线、信用账户追保平仓线等。 上述指标的标准由信贷管理委员审批后实施。公司可根据业务情况，进行调整。 第五条 信用交易部设置信用交易监控岗、交易执行岗、客户信用管理岗等岗位，执行融资融券业务中的风险监控、业务总量监控、信用账户分类监控等职能，并根据监控情况采取相应措施。 当监控指标日间触及预警阀值时，业务管理系统预警；当客户委托触及交易控制上限时，系统根据控制参数对客户委托进行实时限制，并做出提示。信用交易监控岗于每日收盘后对日间监控指标的预警情况统计，建立台账。 第三章 逐日盯市 第六条 信用交易部信用交易监控岗负责融资融券业务的逐日盯市工作，日间根据本制度第四条规定的风险控制指标进行监控，收盘后对日间触发预警、触及交易控制上限的相关监控指标情况进行统计，建立台账。 第七条 信用交易监控岗根据重点关注线和追保平仓线对客户信用账户进行监控，并根据不同情况采取相应措施。 第八条 每日日终清算后，系统根据客户信用账户维持担保比例、处于《追加担保物通知》规定期限的第几个交易日、强制平仓完成情况，将合同未终止的客户下一交易日的信用账户状态进行分类： （一）正常类账户：日终清算后维持担保比例不低于重点关注线的信用账户(不包括处于《追加担保物通知》规定期限第一个交易日的账户)； （二）警戒类账户：日终清算后维持担保比例低于重点关注线但不低于追保平仓线的信用账户(不包括处于《追加担保物通知》规定期限第一个交易日和第二个交易日及当日强制平仓未完成账户)； （三）追保类账户：日终清算后维持担保比例低于追保平仓线(不包括处于《追加担保物通知》规定期限第二个交易日及当日强制平仓未完成账户)以及处于《追加担保物通知》规定期限第一个交易日的账户； （四）平仓类账户：《追加担保物通知》规定期限第二个交易日日终清算后维持担保比例低于重点关注线的信用账户，或当日强制平仓未完成的信用账户。 第九条 在融资融券业务中，对不同类型信用账户的交易限制： （一）当融资(或融券)可用授信额度≤0或保证金可用余额≤0时，客户不能进行融资买入（或融券卖出）。 （二）对于警戒类账户，当维持担保比例﹤追保平仓线时，限制其融资买入、融券卖出、普通买入等。 （三）追保类账户，且维持担保比例＜重点关注线，则客户信用账户不能进行融资买入、融券卖出、普通买入。 （四）对于平仓类账户，在强制平仓完成前，对客户信用账户进行交易限制，禁止客户所有委托买卖行为，禁止直接还款、直接还券、卖券还款及买券还券等。平仓完成及时解除对客户的交易限制，但若当维持担保比例﹤重点关注线时，系统限制账户的融资买入、融券卖出、普通买入。 第十条 对追保类账户发出追加担保物通知后，如客户信用账户在规定期限到期日日终清算后维持担保比例低于重点关注线，信用交易监控岗应启动强制平仓流程。 第十一条 信用交易监控岗根据客户信用账户情况，每周制作公