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随机过程 第五章 布朗运动 ? 1 布朗运动的基本概念 ? 2 布朗运动的首中时及最大值 ? 3 布朗运动的应用 1 基本概念 背 景 ? 最初由英国生物学家布朗(Brown)于1827年提出这种物理现 象； 1905年爱因斯坦首次对这一现象的物理规律给出数学描述； 定 ? 1918年维纳(Wiener)运用数学理论严格描述这种无规则运 义 动，并用随机过程理论和概率理论建立了数学模型。因此 布朗运动又称维纳过程； 性 质 ? 是具有连续时间参数和连续状态空间的一类随机过程； ? 在金融领域的证券市场中（如债券、期权等），有着极其 推 广 重要的应用。将布朗运动与股票价格行为联系在一起，进 而建立起维纳过程的数学模型是本世纪的一项具有重要意 义的金融创新，在现代金融数学中占有重要地位。 中南民族大学经济学院 2 《随机过程》第5章-布朗运动 1 基本概念 定义：若随机过程*? ? , ? ≥ 0+满足： 背 增量服从 景 正态分布 (1) ? ? 关于?是连续函数 (2) *? ? , ? ≥ 0+具有平稳独立增量 定 义 3) ??, ? 0, ?. ?. ? ? + ? ? ? ? ~?(0, ?2?) 则称随机过程*? ? , ? ≥ 0+为布朗运动（或维纳过程）。 当? = 1时，称随机过程*? ? , ? ≥ 0+为标准布朗运动，记为 性 质 *? ? , ? ≥ 0+ 推 ? 若? 0 = 0，则?? 0, ?. ?. ? ? ~?(0, ?2?) 广 ? 若? 0 = 0，则?? 0, ?. ?. ? ? ~?(0, ?) 中南民族大学经济学院 3 《随机过程》第5章-布朗运动 1 基本概念 例：设布朗运动? ? ~?(0, ?2?)，求其均值、方差、协方差及相关函数。 背 景 解： 由布朗运动定义可得： 定 义 ??(?) = ? ? ? = 0, ??(?)2 = ??? ? ? = ?2? 当?1 ?2时，由布朗运动的独立增量性及? ? ? = 0，可得： 性 质 ? ?1, ?2 = ? ? ?1 ?(?2) = ? ? ?1 ? ?2 ? ? ?1 + ?2(?1) = ? ? ?1 ? ?(0) ? ?2 ? ? ?1 + ? ?2(?1) = ? ? ?1 ? ?(0) ? ? ?2 ? ? ?1 + ? ? ?1 ? ??(? 1) 2 当 时， ? ? ? ? , ? = ? ? 1 2 1 2 2 2 = ?2? 1 推 广 ∴ ? ?1, ?2 = ?2 min ?1, ?2 ∴ ???? ?1, ?2 = ? ?1, ?2 ? ? ? ?1 ? ? ?2 = ?2 min ?1, ?2 中南民族大学经济学院 4 《随机过程》第5章-布朗运动 1 基本概念 概率密度函数 设*? ? , ? ≥ 0+为标准布朗运动，在时刻?的概率密度函数为 背 景 定 ? ?; ? = 1 2?? ?2 2? ?? 义 性 质 ?2 ? ? ?1 ( ?1 ?2)的概率密度函数为 推 广 ? ?; ?2 ? ?1 = 1 2?(?2 ? ?1) 2 ? ? ? 2(?2??1) 中南民族大学经济学院 5 《随机过程》第5章-布朗运动 1 基本概念 有限维联合分布 背 设*? ? , ? ≥ 0+为标准布朗运动，对?0 = ?0 ?1 ? ??， 景 (? ?1 , ? ? ?? )的联合概率密度函数为 ? 定 义 ?? ?1, ? , ??; ?1, ? , ?? = ? ? ? ? ?1; ? ? ? ?1 =1 其中， 性 质 ? ?0 = ? 0 = 0且?0 = 0 推 广 ? ?; ? = 1 2?? ?2 2? ?? 中南民族大学经济学院 6 《随机过程》第5章-布朗运动 1 基本概念 有限维联合分布 背 景 定 义 性 质 推 广 证明： 由布朗运动的独立增量性，令?1=??1,?=??????1,2≤≤?，则 ?1,?,??相互独立，且?~?(0,????1)。所以(?1,?,??)的联合概率密度函数为 ? 2 1?? ???1,?,??= ?2(??????1) 2?(????1) =1 ??= ?=1??,1≤≤??(??1,????)的联合概率密度函数为： ???1,?,??;?1,?,??=???1,?,??? 其中 100?0 ?110?0 ?=0?11?0,?=1 ????? 000?1 ? 2 1?? ∴???1,?,??;?1,?,??= ? 2(??????1) 2?(????1) =1 ? = ?????1;????1 =1 中南民族大学经济学院 7 《随机过程》第5章-布朗运动 1 基本概念 条件分布 背 设 *? ? , ? ≥ 0+