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单方程模型的几个高级专题 分布滞后模型 (W: 10.2-10.3,18.1) 趋势因素的影响 (W: 10.5) 非平稳性的影响 (W: 11.1，18.3) 非平稳性的检验(W: 18.2) 协整关系与误差修正模型(W: 18.4) 格兰杰因果检验 (W: 18.5) 面板数据方法 (W: 13-14) 受限因变量模型 (W: 17) 分布滞后模型 在时间序列模型中，从经济决策到政策变量的变化所造成 的影响,其间可能经过了若干个时段。如果决策--反应周期特别 长，则模型中就会包含滞后的解释变量。 用季度宏观经济数据估计总消费函数，我们可能会把消费 C t 看作是一个季度滞后的总可支配收入Yt-1的函数。如果用年度 数据估计同样的消费函数，因为度量周期比反应周期长很多， 我们有理由省略收入变量的滞后。 s ∑ Y = α + β + μ t X i t?i t i=0 假设误差项服从正态分布，且与X独立，既不存在序列相关也没 有异方差现象。 如何估计模型？普通最小二乘法还适用吗？ 当分布滞后的项数比较多时，会产生什么问题呢？ 分布滞后模型相关概念 滞后变量(lagged variables)：过去时期的变量，如xt-1 ,xt-2… 分布滞后模型(Distributed Lag Models)：包含解释变量的 滞后变量的模型。 有限分布滞后模型(FDL Models)：最大滞