商业银行管理第七章讲义教材.pptVIP

Company name 4、补偿余额定价模型 所谓补偿余额是指借款人必须应银行要求将按贷款额度的一定比率回存银行并不得动用的那部分贷款。补偿余额要求作为银行贷款的一项额外的收入来源，并且创造了更稳定的存款供给，缓解了银行流动性风险。计算公式: Company name （二）住房抵押贷款的偿还方式 一般采用分期付款方式还款： 1、本金固定法： 2、本息固定法： Company name 提前偿还款补偿：“78规则” 78规则基于12个月数字之和，即1+2+3……+11+12=78。它用于客户贷款提前还款时，银行获取与贷款相关联的某些费用来弥补因客户提前还款给其造成的损失。 提前还款违约金是银行贷款财务费用，当贷款被提前偿还时，每月的银行财务费用应为整个贷款期限内的位数的数额的比例，银行第1个月财务费用应为12/78，第12个月则为1/78。客户第3个月提前偿付贷款，银行将获取违约金为1－12+11+10/78=57.69%。 Company name 客户折扣率的确定也要遵循“78规则”。 消费贷款定价的非利率因素主要是减少或改变违约风险。例如，信用保险、预付保证金、迟延付款费和担保条件等。 Company name （三）信用卡的定价 一般来说，信用卡定价只要能弥补银行循环贷款的成本，其价格要比分期贷款价格低。但是，信用卡对未清偿余额罚息过高，以及当市场利率普遍下降时，信用卡未清偿余额的利率并没有降低，这一点对持卡人是不公平的。 借记卡的定价要比贷记卡定价低得多，关键因素在于借记卡不存在未清偿余额，并且银行无须每月向使用者开出结算单，而贷记卡则要对未清偿余额罚息并每月向使用者开出结算单。因为借记卡是以电子方式借记使用者的存款帐户，贷记商户的帐户，必须有足够的存款余额才能使用借记卡消费，不能融资消费。 Company name 第四节 贷款违约风险管理 一、贷款违约风险 贷款违约风险：指借款人没有按约定的要求偿还贷款的事件。 借款人发生违约的情形： 1）没有按时履行支付义务的付款违约 2）违反一项约定的“技术”违约 3）经济违约：借款人资产的经济价值低于未清偿债务价值时的状态 4）法律诉讼违约：借款人因经济纠纷而卷入法律诉讼，使借款人出现破产倒闭的可能性，贷款无法按期偿还。 Company name 二、违约风险模型 1.贷款人质量模型 一种从定性角度考察贷款人违约概率的模型。 银行对贷款人质量评估所考虑的因素是：借款人因素和市场因素 1）借款人因素 a.品德：可通过借款人的历史纪录来反映 b.财务杠杆：大量债务增加借款人的利息负担 Company name 1）市场因素 a. 经济周期：带来行业冲击、企业绩效冲击 b. 利率水平：利息负债的轻重 2. 信用评分模型 以定量的方式考察借款人的违约风险 1）线性概率模型 将借款人有关的历史财务指标等数据作为模型的输入数据来解释以前的贷款偿还情况，并预测新贷款的偿还概率。 Company name 2）Logit模型 将贷款违约概率的预计区间限定在0——1之间，并假设违约概率服从logistic分布，对借款人贷款违约状况影响因素的统计估计。 3）线性判别式模型 首先将借款人划分为高违约风险和低违约风险两类；将所观察到的借款人的多种财务指标值与这些指标的权数相乘的和得出指标变量值，其中权数是经验数据。 Company name 第五节 不良贷款管理 一、不良贷款（problem loans）的成因 （一）什么是问题贷款 是指未能按照约定期限偿还的贷款。按照贷款实际风险程度，将贷款质量分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，其中后三类归为问题贷款。 （1）正常贷款 它是指按期还本付息的贷款，且风险在银行控制范围内，违约率为0～1%。 （2）关注贷款 它是指借款人虽能履行合同，但由于经营上的失误，可能造成银行贷款质量的恶化，因此需要银行特别加以关注，随时了解借款人的财务状况。违约率为2%。 Company name （3）次级贷款 它是指借款人的还款能力以及抵押和担保都不足以保证贷款本息的完全偿还，银行贷款损失发生的可能性较大。违约率为20%。 （4）可疑贷款 它是指贷款无法全部收回，即使拍卖抵押品，违约率为50%。 （5）损失贷款 它是指银行通过各种努力都无法收回或剩余价值极少，违约率为100%。采用注销或冲帐的方式加以处理。 Company name （二）不良贷款产生的原因 1、银行方面的原因： （1）贷前调查欠佳。 （2）不恰当的贷款结构安排。 （3）抵押品设置不当。 （4）不完备的贷款监督。 Company name 2、借款人方面的原因： （1）缺乏管理力度