一元线性回归模型1.ppt

五、普通最小二乘样本回归函数的性质 0 1 ? ? ? i i Y X ? ? ? ? 1 ．样本回归线过样本均值点， Y X （ 、 ） 满足样本回归函数 即点 2 ．被解释变量的估计的均值等于实际值的均值，即 ? Y Y ? 3 ．残差和为零，即 1 0 n i i e ? ? ? 4 ．解释变量与残差的乘积之和为零，即 1 0 n i i i X e ? ? ? 5 ．被解释变量的估计与残差的乘积之和为零，即 1 ? 0 n i i i Y e ? ? ? 六、随机误差项方差的估计 1 ．随机误差项的方差的普通最小二乘估计量 随机误差项的方差的普通最小二乘估计量为 2 2 1 ? 2 n i i e n ? ? ? ? ? （ 2-35 ） 是一个无偏估计量。 2 ．随机误差项的方差的最大似然估计量 随机误差项的方差的最大似然估计量可通过对数似然函数 2 0 1 2 1 1 ? ? ln 2 n i i i n Y X ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2 （ 2 ） （ ） 求得。 即 2 2 1 1 0 ? n i i n e ? ? ? ? ? ? 按照最大似然法的基本