第4章商业银行现金资产管理(1).pptxVIP

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;证券回购:为取得现金，银行短期卖出持有的各种证券，并承诺在将来某一时间按商定的价格购回。 大额定期存单：是大工商企业在银行的存款，银行筹措资金的较好途径。该存单在货币市场上具有相当的流动性。 国外现金来源：在国外资金市场上借款是有国际业务的银行的资金来源，例如借入欧洲美元等。 其他形式的负债：银行发行自己的票据筹措资金，如银行债券。;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34;步骤： （1）为给定的流动性计划期间预测贷款和存款数额 （2）估算出同一计划期内贷款和存款的增减额 （3）比较存贷款的变化，预计银行流动性是盈余还是不足。 （4）适时采取相应的措施 ;存款变化趋势图;贷款变化趋势图;38;39;40;我国银监会对商业银行流动性风险的监管指标;42;43;44;45;46;47;48;49;50;51;52;;54;55;56;57;58;59;（二）库存现金需要量的匡算;61;62;63;案例：美国大陆伊利诺银行的流动性危机 ; 与其他大银行不同的是，大陆伊利诺银行并没有稳定的核心存款来源。其贷款主要由出售短期可转让定期存单、吸收欧洲美元和工商企业及金融机构的隔夜存款来支持。在70年末，该行资金来源既不稳定，资金使用又不慎重，