第四章多元线性回归2.pptVIP

4. 5 多重共线性及其处理 4.5.1 多重共线性及其识别 4.5.2 变量选择与逐步回归 第四章多元线性回归 4.5.1 多重共线性及其识别 4.5 多重共线性及其处理 9 - 3 August 2, 2010 多重共线性 (multicollinearity) 1. 回归模型中两个或两个以上的自变量彼此 相关 2. 多重共线性带来的问题有 ? 可能会使回归的结果造成混乱，甚至会把分 析引入歧途 ? 可能对参数估计值的正负号产生影响，特别 是各回归系数的正负号有可能同预期的正负 号相反 9 - 4 August 2, 2010 多重共线性的识别 1. 检测多重共线性的最简单的一种办法是计算模型 中各对自变量之间的相关系数，并对各相关系数 进行显著性检验 ? 若有一个或多个相关系数显著，就表示模型中所用 的自变量之间相关，存在着多重共线性 2. 如果出现下列情况，暗示存在多重共线性 ? 模型中各对自变量之间显著相关 ? 当模型的线性关系检验 ( F 检验 ) 显著时，几乎所有回 归系数的 t 检验却不显著 ? 回归系数的正负号与预期的相反 9 - 5 August 2, 2010 多重共线性的处理 1. 将一个或多个相关的